| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第9-10页 |
| 2 长寿风险国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 2.1 国外死亡率预测的发展 | 第10-12页 |
| 2.2 国外有关长寿风险债券的发展 | 第12页 |
| 2.3 国内死亡率预测的发展 | 第12-13页 |
| 2.4 国内有关长寿风险债券的发展 | 第13-15页 |
| 3 基于LEE-CARTER模型的死亡率模型 | 第15-19页 |
| 3.1 LEE-CARTER模型的介绍 | 第15页 |
| 3.2 多国背景下的死亡率模型演变 | 第15-18页 |
| 3.3 基于多国死亡率的模型 | 第18-19页 |
| 4 基于多国背景的长寿债券定价 | 第19-23页 |
| 4.1 王氏转换 | 第20页 |
| 4.2 长寿债券定价方法 | 第20-22页 |
| 4.3 长寿债券触发器 | 第22-23页 |
| 5 死亡率相关性的数值分析 | 第23-29页 |
| 5.1 数据收集与处理 | 第23页 |
| 5.2 LEE-CARTER模型的参数估计 | 第23-27页 |
| 5.3 台湾地区与各国分性别死亡率相关性的研究 | 第27-29页 |
| 6 基于中国、台湾地区死亡率相关性的中国死亡率模型 | 第29-41页 |
| 6.1 不考虑相关性中国分性别死亡率预测 | 第29-34页 |
| 6.2 基于死亡率相关性的中国人口死亡率预测 | 第34-39页 |
| 6.3 模型的检验与比较 | 第39-41页 |
| 7 基于死亡率相关状态下的我国长寿风险定价实例 | 第41-43页 |
| 7.1 案例设计 | 第41-43页 |
| 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录A 七国与台湾地区的残差项协方差矩阵均值 | 第47-49页 |
| 附录B 本文所使用的程序 | 第49-57页 |
| 在学校期间发表论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |