| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 主要缩略词、符号变量的注释表 | 第17-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-29页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第19-21页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第19-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 | 第21-25页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第21-23页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第23-25页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第25页 |
| 1.3 研究创新、贡献与不足之处 | 第25-29页 |
| 1.3.1 主要创新点 | 第25-26页 |
| 1.3.2 主要贡献 | 第26-27页 |
| 1.3.3 不足之处 | 第27-29页 |
| 第二章 文献综述 | 第29-45页 |
| 2.1 资产价格泡沫的识别与测度研究综述 | 第29-34页 |
| 2.1.1 资产价格泡沫的识别 | 第29-33页 |
| 2.1.2 资产价格泡沫的测度 | 第33-34页 |
| 2.2 基于行为金融视角的资产价格泡沫形成机制研究综述 | 第34-37页 |
| 2.2.1 噪声交易行为对资产价格泡沫的影响 | 第34-35页 |
| 2.2.2 投资者情绪、羊群行为与资产价格泡沫 | 第35-36页 |
| 2.2.3 过度自信、市场流动性与资产价格泡沫 | 第36-37页 |
| 2.3 基于经济环境视角的资产价格泡沫形成机制研究综述 | 第37-41页 |
| 2.3.1 基于杠杆的资产价格泡沫形成机制研究 | 第38-39页 |
| 2.3.2 经济增长对资产价格泡沫的影响分析 | 第39页 |
| 2.3.3 货币政策冲击对资产价格泡沫的影响分析 | 第39-41页 |
| 2.4 资产价格泡沫的经济效应研究综述 | 第41-43页 |
| 2.4.1 资产价格泡沫对经济增长的效应研究 | 第41-42页 |
| 2.4.2 资产价格泡沫对经济福利的效应研究 | 第42-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第三章 资产价格泡沫的内涵、识别和测度 | 第45-77页 |
| 3.1 资产价格泡沫的内涵 | 第45-52页 |
| 3.1.1 资产价格的界定 | 第45-46页 |
| 3.1.2 资产价格泡沫的含义 | 第46-47页 |
| 3.1.3 资产价格泡沫的理论内涵 | 第47页 |
| 3.1.4 理性资产价格泡沫 | 第47-52页 |
| 3.2 资产价格泡沫的识别 | 第52-60页 |
| 3.2.1 资产价格泡沫识别的理论基础 | 第52-54页 |
| 3.2.2 股票价格泡沫的识别 | 第54-56页 |
| 3.2.3 房地产价格泡沫的识别 | 第56-60页 |
| 3.3 资产价格泡沫的测度 | 第60-69页 |
| 3.3.1 股票价格泡沫的测度 | 第60-65页 |
| 3.3.2 房地产价格泡沫的测度 | 第65-69页 |
| 3.4 不同资产价格泡沫间的相互影响 | 第69-74页 |
| 3.4.1 研究方法 | 第70-71页 |
| 3.4.2 股价泡沫和房价泡沫间的动态关系 | 第71-74页 |
| 3.5 本章小结 | 第74-77页 |
| 第四章 基于行为金融视角的资产价格泡沫形成机制 | 第77-119页 |
| 4.1 异质性预期下的噪声交易者泡沫模型 | 第77-90页 |
| 4.1.1 基本的噪声交易者模型 | 第77-82页 |
| 4.1.2 异质性预期、噪声交易与资产价格泡沫的理论模型 | 第82-86页 |
| 4.1.3 异质性预期、噪声交易与资产价格泡沫的仿真分析 | 第86-90页 |
| 4.2 投资者情绪、羊群行为与资产价格泡沫 | 第90-104页 |
| 4.2.1 投资者情绪、羊群行为与股票价格泡沫的理论分析 | 第90-91页 |
| 4.2.2 投资者情绪与羊群行为的测度 | 第91-97页 |
| 4.2.3 投资者情绪、羊群行为与股票价格泡沫的时变互动 | 第97-104页 |
| 4.3 过度自信、市场流动性与股价泡沫 | 第104-117页 |
| 4.3.1 过度自信、市场流动性影响股价泡沫的理论模型 | 第105-109页 |
| 4.3.2 过度自信、市场流动性影响投机泡沫的实证模型设计 | 第109-110页 |
| 4.3.3 过度自信、市场流动性影响投机泡沫的实证分析 | 第110-117页 |
| 4.4 本章小结 | 第117-119页 |
| 第五章 基于经济环境视角的资产价格泡沫形成机制 | 第119-159页 |
| 5.1 基于杠杆的资产价格泡沫形成机制研究 | 第119-133页 |
| 5.1.1 杠杆对资产价格泡沫形成的作用机制及其非对称性效应 | 第119-124页 |
| 5.1.2 数据说明、变量测度与实证模型构建 | 第124-126页 |
| 5.1.3 实证结果与分析 | 第126-133页 |
| 5.2 经济增长对资产价格泡沫的频域效应分析 | 第133-144页 |
| 5.2.1 频域格兰杰因果检验方法 | 第133-135页 |
| 5.2.2 变量选择和数据说明 | 第135页 |
| 5.2.3 经济增长对资产价格泡沫频域效应的实证结果分析 | 第135-138页 |
| 5.2.4 稳健性检验 | 第138-144页 |
| 5.3 货币政策冲击与资产价格泡沫 | 第144-157页 |
| 5.3.1 货币政策冲击影响资产价格泡沫的理论分析 | 第144-146页 |
| 5.3.2 货币政策冲击影响资产价格泡沫的实证设计 | 第146-148页 |
| 5.3.3 货币政策冲击影响资产价格泡沫的实证结果分析 | 第148-157页 |
| 5.4 本章小结 | 第157-159页 |
| 第六章 资产价格泡沫的经济效应 | 第159-193页 |
| 6.1 包含资产价格泡沫的内生经济增长模型 | 第159-169页 |
| 6.1.1 内生增长模型 | 第159-161页 |
| 6.1.2 引入泡沫后的内生增长模型 | 第161-163页 |
| 6.1.3 考虑税收和交易成本的带资产价格泡沫内生增长模型 | 第163-169页 |
| 6.2 资产价格泡沫时变经济效应的实证分析 | 第169-179页 |
| 6.2.1 研究设计 | 第169-170页 |
| 6.2.2 变量说明与数据检验 | 第170-171页 |
| 6.2.3 实证结果分析 | 第171-179页 |
| 6.3 资产价格泡沫对经济福利的预测效应 | 第179-191页 |
| 6.3.1 资产价格泡沫对经济福利作用的理论分析 | 第179-180页 |
| 6.3.2 资产价格泡沫对经济福利的分位数格兰杰因果检验 | 第180-187页 |
| 6.3.3 资产价格泡沫对经济福利的预测效应 | 第187-191页 |
| 6.4 本章小结 | 第191-193页 |
| 第七章 总结与展望 | 第193-199页 |
| 7.1 主要结论 | 第193-195页 |
| 7.2 政策建议 | 第195-197页 |
| 7.3 研究展望 | 第197-199页 |
| 参考文献 | 第199-211页 |
| 附录 | 第211-219页 |
| 攻读博士学位期间的科研情况 | 第219-221页 |
| 致谢 | 第221-222页 |
