我国可转换债券定价方法问题分析

摘要	第1-9页
Abstract	第9-12页
0 引言	第12-20页
·研究的背景和意义	第12-14页
·文献综述	第14-18页
·国外文献综述	第14-17页
·国内文献综述	第17-18页
·研究的思路及方法	第18-19页
·本文的论文框架结构	第19-20页
1 可转换债券定价方法基本概论及理论基础	第20-31页
·可转换债券定价方法基本概论	第20-26页
·可转换债券的概念	第21-22页
·可转换债券定价方法的主要类型	第22-26页
·可转换债券定价方法的理论基础	第26-31页
·基础变量的行为模式	第26-29页
·衍生证券定价的一般方法	第29页
·风险中性定价原理	第29-31页
2 我国可转换债券定价方法存在问题及原因分析	第31-41页
·我国可转债债券定价方法存在的问题	第31-36页
·公司价值的度量	第31-32页
·稀释效应的存在和度量	第32-34页
·贴现率和波动率的确定	第34-36页
·我国可转换债券定价方法的原因分析	第36-41页
·公司市场价值估算标准存在差异	第36-38页
·忽略稀释效应的定价方法导致定价不够准确	第38-39页
·贴现率和波动率的确定方法不妥	第39-41页
3 美国可转换债券定价方法分析与经验借鉴	第41-47页
·美国可转换债券的定价方法	第41-44页
·期权定价运用于可转债定价方法	第41-42页
·基于公司市场价值的可转债定价方法	第42-43页
·基于股票价格的可转债定价方法	第43-44页
·可转换债券定价方法的经验借鉴	第44-47页
·要在可转换债券定价方法中考虑到信用风险	第44-45页
·对现有的可转换债券二项式定价方法进行因子修正	第45-47页
4 我国可转换债券定价方法的改进和可行性分析	第47-54页
·我国可转换债券定价方法的改进	第47-51页
·改用以股票为标的资产的可转换债券定价方法	第47-48页
·运用修正后的可转换债券二项式方法	第48-51页
·对我国可转换债券定价方法改进可行性分析	第51-54页
·采用公司股票为标的资产的定价方法的可行性	第51-52页
·运用修正可转换债券二项式方法的可行性	第52-54页
结束语	第54-55页
参考文献	第55-57页
致谢	第57页