| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容 | 第8-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-15页 |
| 2.1 基本符号 | 第10页 |
| 2.2 保费原理 | 第10-12页 |
| 2.3 允许函数集合 | 第12页 |
| 2.4 风险度量 | 第12-15页 |
| 3 在Vajda条件和一般保费原理下的最优再保险 | 第15-34页 |
| 3.1 最优再保险模型的建立 | 第15页 |
| 3.2 最优再保险设计 | 第15-29页 |
| 3.2.1 VaR最优再保险设计 | 第16-19页 |
| 3.2.2 CVaR最优再保险设计 | 第19-29页 |
| 3.3 例子 | 第29-34页 |
| 4 在再保险公司的风险限制和保费限制存在时的最优再保险 | 第34-45页 |
| 4.1 最优再保险模型的建立 | 第34-35页 |
| 4.2 最优再保险设计 | 第35-45页 |
| 4.2.1 VaR最优再保险设计 | 第35-38页 |
| 4.2.2 CVaR最优再保险设计 | 第38-45页 |
| 5 具有免赔额保险产品的最优自留额 | 第45-50页 |
| 5.1 准备知识 | 第45页 |
| 5.2 最优再保险模型的建立和设计 | 第45-46页 |
| 5.3 数值算例 | 第46-50页 |
| 6 总结和展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士期间发表和完成论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |