| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第8-18页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、选题意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-16页 |
| 三、国内外文献评述 | 第16页 |
| 第三节 研究方法及研究思路 | 第16-18页 |
| 一、研究方法描述 | 第16-17页 |
| 二、研究思路描述 | 第17-18页 |
| 第一章 融资融券交易相关理论基础 | 第18-31页 |
| 第一节 融资融券交易的概念 | 第18-20页 |
| 第二节 融资融券交易与普通证券交易的区别 | 第20-21页 |
| 第三节 融资融券交易在我国的发展历程 | 第21-25页 |
| 第四节 融资融券交易风险管理 | 第25-27页 |
| 第五节 融资融券交易对股市波动性影响的机理分析 | 第27-31页 |
| 一、融资交易对股票市场波动性的影响机制 | 第28-29页 |
| 二、融券交易对股票市场波动性的影响机制 | 第29-31页 |
| 第二章 融资融券交易对股市波动性影响的研究方法设计 | 第31-36页 |
| 第一节 单位根检验 | 第31-32页 |
| 第二节 Grange因果关系检验 | 第32-34页 |
| 第三节 VAR模型 | 第34-36页 |
| 第三章 融资融券交易对中国股市波动性影响的研究 | 第36-51页 |
| 第一节 数据选取 | 第36-37页 |
| 第二节 变量选取及研究设定 | 第37-39页 |
| 第三节 实证检验 | 第39-51页 |
| 一、正态性检验 | 第39-40页 |
| 二、平稳性检验 | 第40-41页 |
| 三、滞后阶数的确定 | 第41-42页 |
| 四、协整检验 | 第42-43页 |
| 五、模型估计 | 第43-45页 |
| 六、Granger因果检验 | 第45-46页 |
| 七、脉冲响应分析及方差分解 | 第46-51页 |
| 第四章 研究结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录一：首批入选融资融券标的股票名单 | 第58-60页 |
| 附录二：参加融资融券试点的证券公司名单 | 第60-61页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |