| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第8-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 1.4 利率期货相关理论概述 | 第13-16页 |
| 1.4.1 利率期货的产生和发展 | 第13-14页 |
| 1.4.2 利率期货的特征、功能与作用 | 第14-15页 |
| 1.4.3 利率期货交易与股票交易的区别及优势 | 第15-16页 |
| 1.5 创新点及不足 | 第16-17页 |
| 2 利率期货价格的塑性和弹性理论的思想来源及主要概念 | 第17-25页 |
| 2.1 技术分析的假设 | 第17-18页 |
| 2.2 思想来源 | 第18-19页 |
| 2.3 主要概念 | 第19-20页 |
| 2.3.1 利率期货的均衡价格 | 第19页 |
| 2.3.2 利率期货价格塑性 | 第19-20页 |
| 2.3.3 利率期货价格弹性 | 第20页 |
| 2.4 期货价格变动所体现的塑性和弹性 | 第20-22页 |
| 2.5 小结 | 第22-25页 |
| 3 模型的建立及实证分析 | 第25-33页 |
| 3.1 塑性基本模型的建立及分析 | 第25-28页 |
| 3.1.1 利率期货价格塑性基本模型的建立 | 第25-26页 |
| 3.1.2 利率期货价格塑性基本模型的实证分析 | 第26-27页 |
| 3.1.3 利率期货价格塑性基本模型的评价 | 第27-28页 |
| 3.2 改进模型的建立及实证分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1 利率期货价格塑性一阶自回归模型的建立及实证分析 | 第28-29页 |
| 3.2.2 利率期货价格塑性基本模型的分布滞后模型建立及实证分析 | 第29-31页 |
| 3.3 弹性基本模型的建立以及参数估计与检验 | 第31-32页 |
| 3.3.1 利率期货价格弹性基本模型的建立 | 第31-32页 |
| 3.3.2 利率期货价格弹性基本模型的参数估计及检验 | 第32页 |
| 3.4 小结 | 第32-33页 |
| 4 结论与展望 | 第33-35页 |
| 攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
