国债期货在我国商业银行利率风险管理与业务经营中的应用
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 文章结构与研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 国债期货概述 | 第17-28页 |
| 2.1 国债期货的概念与产生 | 第17-18页 |
| 2.2 国债期货在我国的发展 | 第18-23页 |
| 2.2.1 初期试点的失败 | 第18-20页 |
| 2.2.2 “327”事件的经验教训 | 第20-21页 |
| 2.2.3 国债期货的重新推出 | 第21-23页 |
| 2.3 国债期货的特点与功能 | 第23-24页 |
| 2.4 国外商业银行利用国债期货的经验 | 第24-28页 |
| 2.4.1 国债持有情况 | 第25-26页 |
| 2.4.2 参与国债期货交易方式 | 第26-28页 |
| 第3章 我国商业银行参与国债期货交易的动因 | 第28-37页 |
| 3.1 大规模的国债现券持有量 | 第28-32页 |
| 3.1.1 商业银行参与国债现货市场情况 | 第28-29页 |
| 3.1.2 商业银行持有国债的账户划分 | 第29-32页 |
| 3.2 有效管理利率风险的需求 | 第32-34页 |
| 3.2.1 商业银行在国债市场上面临的利率风险 | 第32-33页 |
| 3.2.2 利率市场化对利率风险的加剧 | 第33页 |
| 3.2.3 国债期货的利率风险管理功能 | 第33-34页 |
| 3.3 业务模式创新的需求 | 第34-37页 |
| 第4章 国债期货套期保值策略的应用 | 第37-45页 |
| 4.1 套期保值概述 | 第37-39页 |
| 4.1.1 套期保值基本原理 | 第37-38页 |
| 4.1.2 国债套期保值涉及的重要概念 | 第38-39页 |
| 4.2 国债期货套期保值方法 | 第39-40页 |
| 4.2.1 基点价值法 | 第39页 |
| 4.2.2 收益率β法 | 第39-40页 |
| 4.3 套期保值策略的应用 | 第40-45页 |
| 4.3.1 最便宜可交割券的确定 | 第40-42页 |
| 4.3.2 套保比率的计算与套保效果分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 收益率β法修正与效果分析 | 第43-44页 |
| 4.3.4 套保比率动态调整 | 第44-45页 |
| 第5章 国债期货套利策略的应用 | 第45-54页 |
| 5.1 国债期货套利基本理论及类型 | 第45-47页 |
| 5.1.1 套利基本原理 | 第45-46页 |
| 5.1.2 国债套利类型 | 第46-47页 |
| 5.2 国债期货期现套利策略的应用 | 第47-54页 |
| 5.2.1 基差收敛交易 | 第48-50页 |
| 5.2.2 基差变动交易 | 第50-51页 |
| 5.2.3 收益率曲线交易 | 第51-54页 |
| 第6章 国债期货在资产管理与理财管理中的应用 | 第54-58页 |
| 6.1 优化资产配置 | 第54-55页 |
| 6.1.1 快速调节久期 | 第54页 |
| 6.1.2 提高资金利用效率 | 第54-55页 |
| 6.2 推动理财产品创新 | 第55-58页 |
| 6.2.1 结构化产品含义 | 第55-56页 |
| 6.2.2 国债期货结构化理财产品设计方案 | 第56页 |
| 6.2.3 产品设计方案相关计算与说明 | 第56-58页 |
| 第7章 总结 | 第58-61页 |
| 7.1 本文主要观点与结论 | 第58-59页 |
| 7.2 本文局限性与研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间发表及录用学术论文 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
