| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 期权的基本介绍 | 第10-11页 |
| 1.2 期权定价理论研究的背景和现状 | 第11-14页 |
| 1.3 美式期权定价方法研究现状 | 第14-17页 |
| 1.4 本文的主要内容及结构框架 | 第17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 第2章 美式期权定价理论的基本概念 | 第18-25页 |
| 2.1 概率论与随机过程的基本知识 | 第18-20页 |
| 2.2 停时与随机分析中的一些基本结果 | 第20-22页 |
| 2.3 金融中的一些定义及定理 | 第22-24页 |
| 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 双货币模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期 | 第25-33页 |
| 3.1 双重货币工具模型I | 第25-26页 |
| 3.2 美式期权定价中鞅方法的基本思想 | 第26-27页 |
| 3.3 用鞅方法解决永久美式看跌期权定价问题 | 第27-32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 双货币模型下最优停止问题 | 第33-40页 |
| 4.1 双重货币工具模型II | 第33页 |
| 4.2 与金融决策有关的最优停止问题的提出 | 第33-34页 |
| 4.3 主要结论及证明 | 第34-39页 |
| 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |