| 摘要 | 第11-13页 |
| ABSTRACT | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 选题背景 | 第15-18页 |
| 1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第18-19页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4 主要贡献与不足 | 第21-23页 |
| 第2章 相关理论基础与文献综述 | 第23-35页 |
| 2.1 理论基础 | 第23-27页 |
| 2.1.1 理性预期理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 真实经济周期理论 | 第24-25页 |
| 2.1.3 货币政策传导机制理论 | 第25-27页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第27-30页 |
| 2.2.1 利用一般实证方法研究货币政策和房地产价格的关系 | 第27-28页 |
| 2.2.2 利用DSGE模型研究货币政策和房地产价格的关系 | 第28-30页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第30-34页 |
| 2.3.1 利用一般实证方法研究货币政策和房价波动 | 第30-32页 |
| 2.3.2 利用DSGE模型研究货币政策和房地产价格的关系 | 第32-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 我国历年货币政策和房地产价格波动状况分析 | 第35-41页 |
| 3.1 改革开放到金融危机期间的政策调控和房价变动 | 第35-37页 |
| 3.2 金融危机以来的政策调控与房价变动 | 第37-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 我国货币政策对房地产价格波动的实证研究 | 第41-51页 |
| 4.1 数据来源和数据处理 | 第41页 |
| 4.2 VAR模型 | 第41-49页 |
| 4.2.1 变量平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2.2 协整关系检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 VAR模型的建立 | 第43-45页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| 4.2.5 方差分解分析 | 第47-49页 |
| 4.3 实证结论 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 基于DSGE模型分析货币政策对房价波动影响 | 第51-74页 |
| 5.1 模型的建立 | 第51-61页 |
| 5.1.1 家庭 | 第52-55页 |
| 5.1.2 企业 | 第55-57页 |
| 5.1.3 零售商 | 第57-58页 |
| 5.1.4 商业银行 | 第58-59页 |
| 5.1.5 中央银行 | 第59页 |
| 5.1.6 外生冲击 | 第59页 |
| 5.1.7 均衡条件 | 第59-61页 |
| 5.2 参数估计 | 第61-65页 |
| 5.2.1 稳态的参数校准 | 第61-63页 |
| 5.2.2 动态参数贝叶斯估计 | 第63-65页 |
| 5.3 估计模型与实际数据的拟合 | 第65-66页 |
| 5.4 脉冲响应分析 | 第66-72页 |
| 5.4.1 利率冲击 | 第67-70页 |
| 5.4.2 准备金率冲击 | 第70-71页 |
| 5.4.3 信贷冲击 | 第71-72页 |
| 5.5 实证结论 | 第72-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-74页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第74-78页 |
| 6.1 研究结论 | 第74-75页 |
| 6.2 政策建议 | 第75-78页 |
| 6.2.1 加强存款准备金率调节的主动性 | 第76页 |
| 6.2.2 坚定不移的继续推动利率市场化改革 | 第76页 |
| 6.2.3 将房地产价格纳入货币政策制定考量体系中 | 第76-77页 |
| 6.2.4 对货币供应量进行合理调控 | 第77页 |
| 6.2.5 加强对房地产市场的监管力度 | 第77页 |
| 6.2.6 大力支持新兴行业的发展 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第82页 |
