| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 第二章 极值理论 | 第10-19页 |
| 2.1 BMM 模型的基本理论 | 第10-13页 |
| 2.2 POT 模型的基本理论 | 第13-15页 |
| 2.3 POT 模型中参数的估计 | 第15-17页 |
| 2.4 POT 模型的VaR 和 ES 估计 | 第17-19页 |
| 第三章 POT 模型中阈值选取的若干办法 | 第19-21页 |
| 3.1 Hill 图法 | 第19页 |
| 3.2 指数回归模型确定阈值 | 第19-20页 |
| 3.3 核拟合优度统计量法 | 第20-21页 |
| 第四章 拟合残差法确定阈值 | 第21-35页 |
| 4.1 基本原理 | 第21-23页 |
| 4.2 数值模拟 | 第23-26页 |
| 4.3 上证指数每日收盘价实证研究 | 第26-30页 |
| 4.4 黄金价格实证研究 | 第30-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |