| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关研究概述 | 第9页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| 2.1 符号与基本假设 | 第11-12页 |
| 2.2 式期权的定义与分类 | 第12-13页 |
| 2.3 式期权定价中两个重要定理 | 第13-15页 |
| 2.4 风险中性定价原理 | 第15-16页 |
| 第三章 离散型亚式期权的定价 | 第16-27页 |
| 3.1 离散型几何平均亚式期权定价 | 第16-18页 |
| 3.2 离散型算术平均亚式期权定价 | 第18-27页 |
| 3.2.1 均值关系近似定价 | 第18-21页 |
| 3.2.2 泰勒展开近似定价 | 第21-23页 |
| 3.2.3 Monte Carlo模拟 | 第23-25页 |
| 3.2.4 渐近差异近似定价 | 第25-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |