分位数回归在时间序列中的应用

中文摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
第一章 绪论	第6-9页
1.1 分位数回归的研究现状	第6-7页
1.2 论文的主要内容与创新点	第7-9页
第二章 分位数回归的基本理论	第9-18页
2.1 基本定义	第9-10页
2.2 分位数回归的性质	第10-14页
2.2.1 同变性	第11页
2.2.2 稳健性	第11-14页
2.3 分位数回归的渐近理论	第14-18页
2.3.1 一致性	第14-16页
2.3.2 渐近性	第16-18页
第三章 时间序列模型	第18-31页
3.1 时间序列的基本概念	第18-24页
3.1.1 时间序列的定义	第18-19页
3.1.2 自回归模型	第19-20页
3.1.3 移动平均模型	第20页
3.1.4 自回归移动平均模型	第20-21页
3.1.5 自相关函数	第21-23页
3.1.6 偏自相关函数	第23-24页
3.2 时间序列的建模	第24-31页
3.2.1 时间序列数据的预处理和模型的识别	第24-26页
3.2.2 模型的参数估计	第26-29页
3.2.3 模型的检验和优化	第29-31页
第四章 澳大利亚月度红酒销量实证分析	第31-36页
第五章 结束语	第36-37页
参考文献	第37-41页
附录A R 程序	第41-44页
致谢	第44页