沪深300股指期货基差的影响因素及非对称效应研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第12-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第15页 |
| 1.2 相关文献的回顾 | 第15-21页 |
| 1.2.1 基差影响因素的相关研究 | 第17-19页 |
| 1.2.2 基差非对称效应的相关研究 | 第19-21页 |
| 1.3 主要研究内容、研究方法与技术路线 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第22-23页 |
| 1.4 创新点和不足之处 | 第23-24页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第23页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第23-24页 |
| 2. 沪深300股指期货基差的概述 | 第24-36页 |
| 2.1 沪深300股指期货合约 | 第24-32页 |
| 2.1.1 沪深300股指期货合约标的 | 第25-27页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货的特性和功能 | 第27-32页 |
| 2.2 沪深300股指期货基差 | 第32-36页 |
| 2.2.1 沪深300股指期货基差的特性 | 第32-33页 |
| 2.2.2 沪深300股指期货基差与套保 | 第33-34页 |
| 2.2.3 沪深300股指期货基差与套利 | 第34-36页 |
| 3. 沪深300股指期货基差的影响因素 | 第36-63页 |
| 3.1 影响因素的定性分析 | 第36-44页 |
| 3.1.1 宏观经济的影响 | 第36-37页 |
| 3.1.2 持有成本的影响 | 第37-42页 |
| 3.1.3 交易成本的影响 | 第42页 |
| 3.1.4 其他因素 | 第42-44页 |
| 3.2 影响因素的实证分析 | 第44-62页 |
| 3.2.1 数据的来源与处理 | 第44-45页 |
| 3.2.2 相关描述性统计 | 第45-50页 |
| 3.2.3 实证研究结果与分析 | 第50-62页 |
| 3.3 本章小节 | 第62-63页 |
| 4. 沪深300股指期货基差的非对称效应 | 第63-88页 |
| 4.1 相关模型介绍 | 第63-71页 |
| 4.1.1 ECM-GARCH | 第63-65页 |
| 4.1.2 对称效应模型 | 第65-67页 |
| 4.1.3 非对称效应模型 | 第67-68页 |
| 4.1.4 本文所采取的模型 | 第68-71页 |
| 4.2 数据来源与描述性统计分析 | 第71-77页 |
| 4.2.1 数据来源与选取 | 第71-72页 |
| 4.2.2 描述性统计与诊断 | 第72-77页 |
| 4.3 模型估计结果与分析 | 第77-84页 |
| 4.3.1 模型的估计方法 | 第77-78页 |
| 4.3.2 模型的估计结果及分析 | 第78-84页 |
| 4.4 在套期保值中的运用 | 第84-86页 |
| 4.4.1 动态对冲比率的计算 | 第84-85页 |
| 4.4.2 套保效果的比较 | 第85-86页 |
| 4.5 本章小结 | 第86-88页 |
| 5. 结论 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 附录 | 第94-99页 |
| 后记 | 第99-102页 |
| 致谢 | 第102-104页 |
| 在读期间科研成果表 | 第104页 |
