海通证券在量化投资背景下的发展与创新
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 前言 | 第6-8页 |
| 1 量化投资概念 | 第8-15页 |
| 1.1 量化投资定义 | 第8-10页 |
| 1.2 量化投资策略的优势 | 第10-12页 |
| 1.2.1 传统投资的局限性 | 第10页 |
| 1.2.2 量化投资策略的优势 | 第10-12页 |
| 1.3 量化策略与传统策略的比较 | 第12-15页 |
| 1.3.1 投资业绩比较 | 第12-14页 |
| 1.3.2 业绩基准比较 | 第14-15页 |
| 2 量化投资策略的发展 | 第15-24页 |
| 2.1 现代金融理论的数量化 | 第15-16页 |
| 2.2 海外成熟市场数量化基金的发展 | 第16-20页 |
| 2.3 量化投资在中国 | 第20-24页 |
| 3 量化投资对国内金融市场的影响 | 第24-32页 |
| 3.1 量化投资带来的主要变化 | 第24-28页 |
| 3.1.1 高性价比的投资 | 第24-26页 |
| 3.1.2 风险和收益的直观量化 | 第26-28页 |
| 3.2 量化投资对理财产品市场的影响 | 第28-29页 |
| 3.3 量化投资对证券专业投资者的影响 | 第29-32页 |
| 4 量化投资为海通证券带来的变化 | 第32-37页 |
| 4.1 交易量市场份额的提升 | 第32-34页 |
| 4.2 经纪业务波动性的减少 | 第34-35页 |
| 4.3 增强券商各部门之间的配合 | 第35-37页 |
| 5 海通证券在量化策略方面的选择与产品设计 | 第37-60页 |
| 5.1 主流量化策略及模型介绍 | 第37-47页 |
| 5.1.1 基于多因子选股的Alpha策略 | 第37-40页 |
| 5.1.2 量化择时 | 第40-42页 |
| 5.1.3 统计套利 | 第42-43页 |
| 5.1.4 事件驱动 | 第43-45页 |
| 5.1.5 股指期货套利 | 第45-46页 |
| 5.1.6 高频交易 | 第46-47页 |
| 5.2 海通证券量化策略应用与产品设计 | 第47-60页 |
| 5.2.1 现有量化策略应用 | 第47-60页 |
| 结论 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
