时变波动建模及比较--基于沪深300股指期货高频数据
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 问题提出 | 第9-10页 |
| 1.3 选题意义 | 第10页 |
| 1.4 论文结构与创新点 | 第10-12页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第10-11页 |
| 1.4.2 创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 2.1.1 波动率建模研究 | 第12-15页 |
| 2.1.2 模型预测比较方法研究 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 2.3 存在问题 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 相关理论 | 第21-34页 |
| 3.1 已实现波动理论框架 | 第21-23页 |
| 3.1.1 二次变差及已实现波动 | 第21-22页 |
| 3.1.2 跳跃检验及剥离 | 第22-23页 |
| 3.2 波动率模型 | 第23-30页 |
| 3.2.1 已实现GARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 HAR类模型 | 第24-26页 |
| 3.2.3 MIDAS模型 | 第26-27页 |
| 3.2.4 非参数回归模型 | 第27-30页 |
| 3.3 模型预测能力检验 | 第30-33页 |
| 3.3.1 M-Z回归 | 第30页 |
| 3.3.2 损失函数 | 第30-31页 |
| 3.3.3 SPA检验 | 第31-32页 |
| 3.3.4 MCS检验 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 时变波动率建模 | 第34-49页 |
| 4.1 时变系数波动率模型及其估计 | 第34-36页 |
| 4.1.1 时变系数波动率模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 时变系数波动率模型的估计 | 第35-36页 |
| 4.2 实证分析 | 第36-48页 |
| 4.2.1 数据来源及处理 | 第36-37页 |
| 4.2.2 波动率特征分析 | 第37-39页 |
| 4.2.3 连续方差与跳跃方差特征分析 | 第39-40页 |
| 4.2.4 HAR-RV模型系数时变性分析 | 第40-42页 |
| 4.2.5 波动率模型参数估计 | 第42-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 模型预测比较实证分析 | 第49-58页 |
| 5.1 样本外预测方法 | 第49-50页 |
| 5.2 模型预测评价 | 第50-57页 |
| 5.2.1 M-Z回归 | 第50-51页 |
| 5.2.2 损失函数法 | 第51-52页 |
| 5.2.3 高级预测能力(SPA)检验 | 第52-55页 |
| 5.2.4 模型置信集(MCS)检验 | 第55-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历及研究成果 | 第66页 |
