中国双重上市公司股票价格差异研究
| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-18页 |
| 1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.3 本文的研究思路和方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新与特色 | 第20-22页 |
| 第2章 文献回顾 | 第22-44页 |
| 2.1 关于双重上市动因的文献综述 | 第22-30页 |
| 2.1.1 市场分割假说 | 第22-23页 |
| 2.1.2 流动性假说 | 第23-25页 |
| 2.1.3 投资者认知假说 | 第25-27页 |
| 2.1.4 信号假说 | 第27页 |
| 2.1.5 融资约束假说 | 第27-28页 |
| 2.1.6 信息披露假说 | 第28-29页 |
| 2.1.7 绑定假说 | 第29-30页 |
| 2.2 关于双重上市公司股票价格差异的文献综述 | 第30-44页 |
| 2.2.1 需求弹性差异 | 第31-33页 |
| 2.2.2 流动性差异 | 第33-37页 |
| 2.2.3 信息不对称差异 | 第37-40页 |
| 2.2.4 风险差异 | 第40-41页 |
| 2.2.5 汇率因素 | 第41-44页 |
| 第3章 中国双重上市公司概述 | 第44-57页 |
| 3.1 双重上市公司的界定 | 第44页 |
| 3.2 两地证券市场概述 | 第44-49页 |
| 3.2.1 A股股票市场概述 | 第45-46页 |
| 3.2.2 H股股票市场概述 | 第46-49页 |
| 3.3 双重上市公司的发展历程 | 第49-56页 |
| 3.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 股权分置改革对双重上市公司的影响 | 第57-77页 |
| 4.1 研究股权分置改革的意义 | 第57-60页 |
| 4.1.1 股权分置改革概述 | 第57-59页 |
| 4.1.2 股权分置改革与A+H股票价格的联系 | 第59-60页 |
| 4.2 研究设计与研究方法 | 第60-64页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第64-76页 |
| 4.3.1 股权分置改革对A股股票市场的影响 | 第64-71页 |
| 4.3.2 股权分置改革对H股股票市场的影响 | 第71-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-77页 |
| 第5章 双重上市公司股票与市场联动性研究 | 第77-93页 |
| 5.1 研究目的与研究思路 | 第77-78页 |
| 5.2 样本选择与数据说明 | 第78-80页 |
| 5.3 实证研究设计及结果分析 | 第80-92页 |
| 5.3.1 实证研究设计 | 第80-81页 |
| 5.3.2 实证结果分析I | 第81-87页 |
| 5.3.3 实证结果分析II | 第87-92页 |
| 5.4 本章小结 | 第92-93页 |
| 第6章 双重上市公司股票价格差异研究 | 第93-115页 |
| 6.1 研究背景与研究意义 | 第93-94页 |
| 6.2 变量选择与数据说明 | 第94-102页 |
| 6.2.1 变量选择 | 第94-101页 |
| 6.2.2 数据说明 | 第101-102页 |
| 6.3 双重上市公司股票价格差异研究 | 第102-113页 |
| 6.3.1 模型设定 | 第102-105页 |
| 6.3.2 实证结果分析 | 第105-113页 |
| 6.4 本章小结 | 第113-115页 |
| 第7章 研究结论与政策建议 | 第115-120页 |
| 7.1 研究结论 | 第115-116页 |
| 7.2 启示与政策建议 | 第116-120页 |
| 7.2.1 推进资本市场开放 | 第117页 |
| 7.2.2 拓宽投资渠道 | 第117-118页 |
| 7.2.3 改善股票市场信息不对称现状 | 第118-119页 |
| 7.2.4 完善监管措施 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-135页 |
| 附录1 双重上市公司股票价格差异统计表 | 第135-141页 |
| 附录2 面板数据周度回归结果(调整价格) | 第141-145页 |
| 附录3 面板数据日度回归结果(收盘价格) | 第145-149页 |
| 附录4 面板数据日度回归结果(调整价格) | 第149-153页 |
| 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第153-154页 |
| 致谢 | 第154页 |
