| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 问题研究的历史 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究思路及所做工作 | 第12-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-24页 |
| 2.1 随机分析引论 | 第14-17页 |
| 2.2 期权定价原理和双币种期权定价公式 | 第17-20页 |
| 2.3 具有时滞的欧式期权定价 | 第20-24页 |
| 第3章 股票价格满足的随机微分方程 | 第24-33页 |
| 3.1 汇率过程F(t)满足的随机时滞微分方程 | 第24-28页 |
| 3.2 国外股票价格过程满足的随机时滞微分方程 | 第28-33页 |
| 第4章 具有时滞的双币种期权定价 | 第33-42页 |
| 4.1 市场的完备性 | 第33-35页 |
| 4.2 国外股票国外支付价格的双币种期权定价 | 第35-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |