| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-10页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8页 |
| ·研究的内容、研究方法和创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 可转换债券的定价模型 | 第10-15页 |
| ·二叉树模型 | 第10-11页 |
| ·精确定价模型 | 第11-12页 |
| ·单因素精确定价模型 | 第11页 |
| ·双因素精确定价模型 | 第11-12页 |
| ·合成模型 | 第12-15页 |
| ·基于几何布朗运动的合成模型 | 第12-13页 |
| ·基于跳扩散过程的合成模型 | 第13-15页 |
| 第三章 实证研究 | 第15-26页 |
| ·样本数据的选取 | 第15-17页 |
| ·可转换债券样本数据的选取 | 第15-16页 |
| ·股票样本数据的选取 | 第16-17页 |
| ·对股票价格波动的研究 | 第17页 |
| ·对纯债券定价 | 第17-19页 |
| ·模型参数估计 | 第19-23页 |
| ·对跳扩散模型的参数估计 | 第19-22页 |
| ·对几何布朗运动模型参数的估计 | 第22-23页 |
| ·定价结果比较 | 第23-26页 |
| ·市场价格与理论价格比较 | 第23-25页 |
| ·两种定价模型的误差比较 | 第25-26页 |
| 第四章 结论 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 附录Ⅰ 最小损失函数 | 第29-31页 |
| 附录Ⅱ 跳扩散模型参数估计及其可转换债券定价和误差计算 | 第31-36页 |
| 附录Ⅲ Black-Scholes模型下的参数估计及误差率计算 | 第36-38页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |