基于VaR技术的中国金融市场风险管理及实证研究

摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6页
第一章 引言	第7-13页
1.1 选题的目的和意义	第7-9页
1.2 国内外研究现状	第9-11页
1.3 本文的主要研究内容	第11-13页
第二章 金融风险管理概述	第13-23页
1.1 金融风险的内涵与特征	第13-16页
1.2 金融风险的种类	第16-18页
1.3 金融市场风险管理的必要性	第18-21页
1.4 金融风险管理过程	第21-23页
第三章 金融市场风险测量方法—VaR方法	第23-37页
3.1 金融市场风险测量技术的演变	第23-24页
3.2 VaR产生的背景	第24-26页
3.3 VaR的基本涵义	第26-27页
3.4 VaR方法的理论基础	第27-28页
3.5 常用的VaR模型的比较分析	第28-37页
第四章 VaR模型在中国股市上的实证研究	第37-47页
4.1 中国股市概述	第37-39页
4.2 选取样本	第39-41页
4.3 用历史模拟法检验VaR模型	第41-43页
4.4 用方差协方差法计算VaR值	第43-46页
4.5 结论	第46-47页
第五章 VaR方法在中国金融市场中的应用	第47-58页
5.1 我国金融机构风脸管理的现状	第47-50页
5.2 在我国引入VaR方法的意义	第50-54页
5.3 VaR方法在中国金融市场中的应用	第54-58页
参考文献	第58-62页
致谢	第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表	第63页