| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12-13页 |
| 第2章 确定杠杆率的基础模型——VaR方法 | 第13-18页 |
| 2.1 VaR基本原理和基本方法简介 | 第13-14页 |
| 2.2 如何利用VaR方法确定杠杆率 | 第14-16页 |
| 2.3 特定股票单日损失率VaR的确定 | 第16-17页 |
| 2.4 伞形信托杠杆率模型框架总结 | 第17-18页 |
| 第3章 投资标的单日损失率VaR的确定——波动率建模 | 第18-33页 |
| 3.1 波动率的特征及模型的结构 | 第18-19页 |
| 3.2 GARCH模型的理论 | 第19-20页 |
| 3.3 GARCH模型的应用 | 第20-24页 |
| 3.4 SV模型的理论 | 第24-28页 |
| 3.5 SV模型的应用 | 第28-30页 |
| 3.6 从单日损失率VaR到预期最大损失率的计算 | 第30-33页 |
| 第4章 杠杆率模型的实际应用 | 第33-35页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第33页 |
| 4.2 测算结果展示 | 第33-35页 |
| 第5章 评价与总结 | 第35-38页 |
| 5.1 模型评价 | 第35-37页 |
| 5.2 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |