| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究成果 | 第9-14页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.4 论文结构与创新 | 第14-16页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 前提假设和数据 | 第16-23页 |
| 2.1 前提假设 | 第16-17页 |
| 2.2 数据处理及描述性统计 | 第17-23页 |
| 2.2.1 宏观经济变量 | 第18-19页 |
| 2.2.2 风险资产收益率 | 第19-23页 |
| 3 经济增长率对风险资产收益率预测性分析 | 第23-37页 |
| 3.1 经济增长率对权益类资产收益率的预测性 | 第23-33页 |
| 3.1.1 经济增长率对权益类资产收益率的预测性分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 经济增长率对推后一季度收益率的预测性分析 | 第26-27页 |
| 3.1.3 经济增长率对不同季度年度收益率的预测性分析 | 第27-28页 |
| 3.1.4 经济增长率全部观测值对收益率预测性分析 | 第28-29页 |
| 3.1.5 经济增长率对长期累积收益率的预测性分析 | 第29-31页 |
| 3.1.6 实际与名义经济增长率的影响分析 | 第31-33页 |
| 3.2 经济增长率对债券收益率的预测性分析 | 第33-34页 |
| 3.3 第三季度经济增长率的计算方法 | 第34-35页 |
| 3.4 月度观测值 | 第35-37页 |
| 4 经济增长率能预测收益率的原因 | 第37-41页 |
| 4.1 消费者信心指数和收益率 | 第38-39页 |
| 4.2 季度增长率和年度增长率 | 第39-41页 |
| 5 研究结论和存在的缺陷 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 存在的缺陷 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
