| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文主要贡献和创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 理论文献 | 第14-15页 |
| 2.2 实证文献 | 第15-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 实证研究方法与数据 | 第19-27页 |
| 3.1 实证研究步骤 | 第19-23页 |
| 3.1.1 Fama-French三因子模型与异质性波动 | 第19-20页 |
| 3.1.2 投资组合分析 | 第20-21页 |
| 3.1.3 二维分组分析 | 第21-22页 |
| 3.1.4 Fama-Macbeth横截面回归分析 | 第22-23页 |
| 3.2 实证分析方法 | 第23-24页 |
| 3.2.1 VAR向量自回归模型 | 第23页 |
| 3.2.2 格兰杰(Granger)因果检验 | 第23-24页 |
| 3.2.3 脉冲响应函数(IRF) | 第24页 |
| 3.2.4 方差分解 | 第24页 |
| 3.3 样本数据获取与处理 | 第24-26页 |
| 3.3.1 样本数据的来源与获取 | 第24-25页 |
| 3.3.2 样本数据的说明与处理 | 第25-26页 |
| 3.4 变量定义 | 第26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 异质性波动与预期收益相关性实证研究 | 第27-39页 |
| 4.1 样本描述性统计分析 | 第27-28页 |
| 4.2 投资组合分析的实证结果分析 | 第28-30页 |
| 4.3 二维分组分析的实证结果分析 | 第30-35页 |
| 4.4 Fama-Macbeth回归的实证结果分析 | 第35-36页 |
| 4.5 基于个股异质性波动构建投资组合 | 第36-38页 |
| 4.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 组合收益与大盘指数相关性实证分析 | 第39-48页 |
| 5.1 基本统计性质检验 | 第39-40页 |
| 5.2 序列平稳性检验—单位根检验法(ADF) | 第40-41页 |
| 5.2.1 沪深300指数平稳性检验 | 第40-41页 |
| 5.2.2 组合收益率序列平稳性检验 | 第41页 |
| 5.3 向量自回归模型 | 第41-43页 |
| 5.4 格兰杰(Granger)因果检验 | 第43-44页 |
| 5.5 脉冲响应函数(IRF) | 第44-45页 |
| 5.6 方差分解 | 第45-46页 |
| 5.7 异质性波动组合与沪深300的β系数分析 | 第46-47页 |
| 5.8 本章小结 | 第47-48页 |
| 第6章 结论与建议 | 第48-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 建议与启示 | 第49页 |
| 6.3 局限性和未来展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A 部分Matlab程序 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |
