| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 各章表格索引 | 第13-14页 |
| 各章图形索引 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-35页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.3 文献综述 | 第18-32页 |
| 1.3.1 新凯恩斯主义 DSGE 模型研究经济波动的发展脉络 | 第18-21页 |
| 1.3.2 国内外文献综述 | 第21-32页 |
| 1.4. 论文研究目标、研究内容和创新点 | 第32-35页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第32页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第32-33页 |
| 1.4.3 本文创新点 | 第33-35页 |
| 第二章 DSGE 模型与 SVAR 模型的方法论 | 第35-51页 |
| 2.1 DSGE 模型 | 第35-47页 |
| 2.1.1 新凯恩斯 DSGE 模型的设置 | 第35-37页 |
| 2.1.2 模型求解与模拟 | 第37-43页 |
| 2.1.3 模型参数的确定 | 第43-46页 |
| 2.1.4 数值模拟 | 第46页 |
| 2.1.5 最优经济政策的选择 | 第46-47页 |
| 2.2 SVAR 模型 | 第47-50页 |
| 2.2.1 SVAR 模型的设定 | 第48-49页 |
| 2.2.2 SVAR 模型的识别 | 第49-50页 |
| 2.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第三章 利率冲击对我国消费、产出和通货膨胀的波动效应研究 | 第51-72页 |
| 3.1 引言 | 第51-53页 |
| 3.2 基于 SVAR 的经验事实 | 第53-56页 |
| 3.2.1 SVAR 模型的设定与识别方法 | 第53-54页 |
| 3.2.2 变量的定义与数据的处理 | 第54-56页 |
| 3.3 基于“深度”习惯的新凯恩斯主义模型分析 | 第56-63页 |
| 3.3.1 家庭和工资设定 | 第57-61页 |
| 3.3.2 厂商 | 第61-63页 |
| 3.3.3 货币政策 | 第63页 |
| 3.3.4 对称均衡时的经济系统 | 第63页 |
| 3.4 基本参数的校准以及贝叶斯估计 | 第63-66页 |
| 3.4.1 部分参数的校准 | 第63-64页 |
| 3.4.2 部分参数的贝叶斯估计 | 第64-66页 |
| 3.4.3 模型求解 | 第66页 |
| 3.5 动态分析 | 第66-70页 |
| 3.5.1 模型的脉冲反应 | 第66-67页 |
| 3.5.2 模型的动态传导机制分析 | 第67-70页 |
| 3.6 本章小结 | 第70-72页 |
| 第四章 中国财政扩张对居民消费、投资和通货膨胀的波动效应研究 | 第72-89页 |
| 4.1 引言 | 第72-73页 |
| 4.2 基于 SVAR 的的计量检验 | 第73-76页 |
| 4.2.1 SVAR 模型的设定与识别方法 | 第73-74页 |
| 4.2.2 变量的定义与数据的处理 | 第74-76页 |
| 4.3 基于“深度”消费习惯的新凯恩斯主义模型分析 | 第76-81页 |
| 4.3.1 家庭和工资设定 | 第76-80页 |
| 4.3.2 政府 | 第80-81页 |
| 4.3.3 厂商 | 第81页 |
| 4.3.4 对称均衡的经济系统 | 第81页 |
| 4.4 基本参数的校准以及贝叶斯估计 | 第81-84页 |
| 4.4.1 部分参数的校准 | 第81-82页 |
| 4.4.2 部分参数的贝叶斯估计 | 第82-83页 |
| 4.4.3 模型求解 | 第83-84页 |
| 4.5 动态分析 | 第84-87页 |
| 4.5.1 模型的脉冲反应 | 第84-85页 |
| 4.5.2 模型的动态传导机制分析 | 第85-87页 |
| 4.6 本章小结 | 第87-89页 |
| 第五章 中国房地产市场波动研究 | 第89-121页 |
| 5.1 引言 | 第90-91页 |
| 5.2 模型 | 第91-99页 |
| 5.2.1 家庭和工资设定 | 第91-95页 |
| 5.2.2 厂商 | 第95-96页 |
| 5.2.3 零售商 | 第96-97页 |
| 5.2.4 房地产部门 | 第97-98页 |
| 5.2.5 货币当局 | 第98-99页 |
| 5.2.6 均衡系统 | 第99页 |
| 5.3 基本参数的校准以及贝叶斯估计 | 第99-104页 |
| 5.3.1 部分参数校准 | 第99-100页 |
| 5.3.2 部分参数的贝叶斯估计 | 第100-104页 |
| 5.4 动态分析 | 第104-117页 |
| 5.4.1 理论模型与实际数据的拟合 | 第104-106页 |
| 5.4.2 脉冲响应函数 | 第106-109页 |
| 5.4.3 模型重要的动态传导机制分析 | 第109-113页 |
| 5.4.4 方差分解 | 第113-115页 |
| 5.4.5 房地产价格和产量的历史分解 | 第115-117页 |
| 5.5 我国的货币政策需要盯住房地产价格的波动吗？ | 第117-119页 |
| 5.6 结论与政策建议 | 第119-121页 |
| 第六章 能源价格冲击、货币政策与中国经济波动 | 第121-152页 |
| 6.1 引言 | 第121-123页 |
| 6.2 理论模型 | 第123-131页 |
| 6.2.1 厂商 | 第123-125页 |
| 6.2.2 家庭 | 第125-129页 |
| 6.2.3 政府 | 第129-130页 |
| 6.2.4 市场出清、稳态经济转换 | 第130-131页 |
| 6.3 参数的估计 | 第131-137页 |
| 6.3.1 数据选取与处理 | 第131-132页 |
| 6.3.2 基本参数的校准 | 第132-133页 |
| 6.3.3 部分参数的贝叶斯估计 | 第133-137页 |
| 6.3.4 模型求解 | 第137页 |
| 6.4 动态分析 | 第137-147页 |
| 6.4.1 理论模型与实际数据的拟合 | 第137-138页 |
| 6.4.2 能源价格冲击的 SVAR 经验事实 | 第138-140页 |
| 6.4.3 模型中能源价格冲击的脉冲反应 | 第140-147页 |
| 6.5 能源价格冲击下的最优货币政策选择问题 | 第147-150页 |
| 6.6 结论与政策建议 | 第150-152页 |
| 第七章 全文总结及研究展望 | 第152-155页 |
| 7.1 全文的主要结论 | 第152-153页 |
| 7.2 本文的研究不足及研究展望 | 第153-155页 |
| 参考文献 | 第155-160页 |
| 附录 DYNARE 代码 | 第160-183页 |
| 致谢 | 第183-185页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及参与科研情况 | 第185页 |
