首页--经济论文--世界各国经济概况、经济史、经济地理论文--中国经济论文--经济建设和发展论文--经济波动论文

中国经济波动问题的数量分析--基于新凯恩斯主义DSGE模型

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第10-13页
各章表格索引第13-14页
各章图形索引第14-15页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 研究意义第16-18页
    1.3 文献综述第18-32页
        1.3.1 新凯恩斯主义 DSGE 模型研究经济波动的发展脉络第18-21页
        1.3.2 国内外文献综述第21-32页
    1.4. 论文研究目标、研究内容和创新点第32-35页
        1.4.1 研究目标第32页
        1.4.2 研究内容第32-33页
        1.4.3 本文创新点第33-35页
第二章 DSGE 模型与 SVAR 模型的方法论第35-51页
    2.1 DSGE 模型第35-47页
        2.1.1 新凯恩斯 DSGE 模型的设置第35-37页
        2.1.2 模型求解与模拟第37-43页
        2.1.3 模型参数的确定第43-46页
        2.1.4 数值模拟第46页
        2.1.5 最优经济政策的选择第46-47页
    2.2 SVAR 模型第47-50页
        2.2.1 SVAR 模型的设定第48-49页
        2.2.2 SVAR 模型的识别第49-50页
    2.3 本章小结第50-51页
第三章 利率冲击对我国消费、产出和通货膨胀的波动效应研究第51-72页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 基于 SVAR 的经验事实第53-56页
        3.2.1 SVAR 模型的设定与识别方法第53-54页
        3.2.2 变量的定义与数据的处理第54-56页
    3.3 基于“深度”习惯的新凯恩斯主义模型分析第56-63页
        3.3.1 家庭和工资设定第57-61页
        3.3.2 厂商第61-63页
        3.3.3 货币政策第63页
        3.3.4 对称均衡时的经济系统第63页
    3.4 基本参数的校准以及贝叶斯估计第63-66页
        3.4.1 部分参数的校准第63-64页
        3.4.2 部分参数的贝叶斯估计第64-66页
        3.4.3 模型求解第66页
    3.5 动态分析第66-70页
        3.5.1 模型的脉冲反应第66-67页
        3.5.2 模型的动态传导机制分析第67-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第四章 中国财政扩张对居民消费、投资和通货膨胀的波动效应研究第72-89页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 基于 SVAR 的的计量检验第73-76页
        4.2.1 SVAR 模型的设定与识别方法第73-74页
        4.2.2 变量的定义与数据的处理第74-76页
    4.3 基于“深度”消费习惯的新凯恩斯主义模型分析第76-81页
        4.3.1 家庭和工资设定第76-80页
        4.3.2 政府第80-81页
        4.3.3 厂商第81页
        4.3.4 对称均衡的经济系统第81页
    4.4 基本参数的校准以及贝叶斯估计第81-84页
        4.4.1 部分参数的校准第81-82页
        4.4.2 部分参数的贝叶斯估计第82-83页
        4.4.3 模型求解第83-84页
    4.5 动态分析第84-87页
        4.5.1 模型的脉冲反应第84-85页
        4.5.2 模型的动态传导机制分析第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第五章 中国房地产市场波动研究第89-121页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 模型第91-99页
        5.2.1 家庭和工资设定第91-95页
        5.2.2 厂商第95-96页
        5.2.3 零售商第96-97页
        5.2.4 房地产部门第97-98页
        5.2.5 货币当局第98-99页
        5.2.6 均衡系统第99页
    5.3 基本参数的校准以及贝叶斯估计第99-104页
        5.3.1 部分参数校准第99-100页
        5.3.2 部分参数的贝叶斯估计第100-104页
    5.4 动态分析第104-117页
        5.4.1 理论模型与实际数据的拟合第104-106页
        5.4.2 脉冲响应函数第106-109页
        5.4.3 模型重要的动态传导机制分析第109-113页
        5.4.4 方差分解第113-115页
        5.4.5 房地产价格和产量的历史分解第115-117页
    5.5 我国的货币政策需要盯住房地产价格的波动吗?第117-119页
    5.6 结论与政策建议第119-121页
第六章 能源价格冲击、货币政策与中国经济波动第121-152页
    6.1 引言第121-123页
    6.2 理论模型第123-131页
        6.2.1 厂商第123-125页
        6.2.2 家庭第125-129页
        6.2.3 政府第129-130页
        6.2.4 市场出清、稳态经济转换第130-131页
    6.3 参数的估计第131-137页
        6.3.1 数据选取与处理第131-132页
        6.3.2 基本参数的校准第132-133页
        6.3.3 部分参数的贝叶斯估计第133-137页
        6.3.4 模型求解第137页
    6.4 动态分析第137-147页
        6.4.1 理论模型与实际数据的拟合第137-138页
        6.4.2 能源价格冲击的 SVAR 经验事实第138-140页
        6.4.3 模型中能源价格冲击的脉冲反应第140-147页
    6.5 能源价格冲击下的最优货币政策选择问题第147-150页
    6.6 结论与政策建议第150-152页
第七章 全文总结及研究展望第152-155页
    7.1 全文的主要结论第152-153页
    7.2 本文的研究不足及研究展望第153-155页
参考文献第155-160页
附录 DYNARE 代码第160-183页
致谢第183-185页
攻读博士学位期间发表的学术论文及参与科研情况第185页

论文共185页,点击 下载论文
上一篇:能源、环境与区域经济增长研究
下一篇:通感在互动装置艺术中的运用研究