商品期货市场中格兰杰因果关系与保证金设置--基于便利收益率与价格波动率的研究
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景和研究动机 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法和内容 | 第8页 |
| 1.3 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.4 本文结构 | 第9-10页 |
| 2 理论概念介绍 | 第10-17页 |
| 2.1 期货交易中的保证金制度 | 第10-13页 |
| 2.1.1 保证金介绍 | 第10页 |
| 2.1.2 国内外保证金制度及计算系统 | 第10-12页 |
| 2.1.3 当日无负债制度与保证金的关联 | 第12-13页 |
| 2.2 便利收益率 | 第13-15页 |
| 2.2.1 概念的由来 | 第13-14页 |
| 2.2.2 相关研究 | 第14-15页 |
| 2.3 商品期货价格波动率 | 第15-17页 |
| 2.3.1 概念介绍 | 第15页 |
| 2.3.2 相关研究介绍 | 第15-17页 |
| 3 理论模型介绍 | 第17-24页 |
| 3.1 综述 | 第17页 |
| 3.2 便利收益率模型 | 第17-18页 |
| 3.3 日价格波动率模型 | 第18-20页 |
| 3.4 格兰杰因果关系分析模型 | 第20-22页 |
| 3.5 保证金模型 | 第22-24页 |
| 4 实证研究介绍 | 第24-40页 |
| 4.1 数据来源与样本选取 | 第24-25页 |
| 4.2 模型检验 | 第25-40页 |
| 4.2.1 便利收益率模型检验 | 第25-26页 |
| 4.2.2 日价格波动率模型检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 格兰杰因果关系模型检验 | 第27-36页 |
| 4.2.4 保证金模型检验 | 第36-40页 |
| 5 结论及分析 | 第40-41页 |
| 6 局限及展望 | 第41-43页 |
| 6.1 局限性分析 | 第41页 |
| 6.1.1 数据范围的局限性 | 第41页 |
| 6.1.2 市场因素的局限性 | 第41页 |
| 6.2 工作展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
