| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 导论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外相关研究概况及文献综述 | 第7-8页 |
| 1.3 结构安排 | 第8-9页 |
| 1.4 主要创新 | 第9-10页 |
| 2. 相关理论方法 | 第10-14页 |
| 2.1 ARIMA模型 | 第10-12页 |
| 2.2 非流动性的度量方法 | 第12-13页 |
| 2.3 未预期非流动性的度量方法 | 第13-14页 |
| 3. 实证检验 | 第14-31页 |
| 3.1 样本数据 | 第14页 |
| 3.2 基础指标描述性统计 | 第14-15页 |
| 3.3 中国市场非流动性模型建立 | 第15-20页 |
| 3.4 中国市场非流动性补偿现象验证 | 第20-22页 |
| 3.5 未预期非流动性与股票收益率关系 | 第22-25页 |
| 3.6 套利可行性分析 | 第25-28页 |
| 3.7 稳健性检验 | 第28-31页 |
| 4. 总结 | 第31-33页 |
| 4.1 结论 | 第31-32页 |
| 4.2 不足及未来研究方向 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |