| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究目标和内容 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-13页 |
| 2 相关技术与研究现状分析 | 第13-17页 |
| 2.1 研究概述 | 第13-14页 |
| 2.2 基于多代理仿真系统 | 第14页 |
| 2.3 仿真系统大规模并发IO | 第14-15页 |
| 2.4 大数据混合存储 | 第15-16页 |
| 2.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 3 期货交易仿真系统中用户行为分析建模 | 第17-24页 |
| 3.1 期货交易仿真对象与系统定义 | 第17-18页 |
| 3.2 本文仿真系统的功能限定 | 第18-20页 |
| 3.3 交易代理模块分析 | 第20-21页 |
| 3.4 期货交易市场模块 | 第21-22页 |
| 3.4.1 与交易代理模块交互方式 | 第21-22页 |
| 3.4.2 交易逻辑实现 | 第22页 |
| 3.5 系统存储模块分析 | 第22-23页 |
| 3.5.1 用户查询需求 | 第22-23页 |
| 3.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 4 期货交易仿真系统支撑技术设计 | 第24-35页 |
| 4.1 系统C/S架构设计 | 第24-25页 |
| 4.2 代理端与市场端的非阻塞交互设计 | 第25-29页 |
| 4.3 代理端代理类型可扩展设计 | 第29-31页 |
| 4.4 混合存储架构设计 | 第31-33页 |
| 4.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 期货交易仿真系统支撑技术实现 | 第35-47页 |
| 5.1 代理端与市场端的非阻塞交互实现 | 第35-36页 |
| 5.2 代理端代理类型可扩展实现 | 第36-39页 |
| 5.3 期货交易历史数据存储实现 | 第39-46页 |
| 5.3.1 数据模型 | 第39-40页 |
| 5.3.2 期货交易数据 | 第40-42页 |
| 5.3.3 对交易记录常用属性建立二级索引 | 第42-44页 |
| 5.3.4 按交易日对期货交易记录进行切片 | 第44-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 6 实验与分析 | 第47-56页 |
| 6.1 代理类型扩展步骤 | 第47-49页 |
| 6.1.1 向现有代理类型添加交易策略 | 第47-49页 |
| 6.1.2 添加新的代理类型 | 第49页 |
| 6.2 Blocking IO和Non-Blocking IO对比实验 | 第49-51页 |
| 6.3 期货交易记录MySQL和Cassandra存储测试 | 第51-54页 |
| 6.3.1 Benchmark配置 | 第51-52页 |
| 6.3.2 实验结果对比 | 第52-54页 |
| 6.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 7 总结与展望 | 第56-58页 |
| 7.1 本文工作小结 | 第56页 |
| 7.2 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-65页 |
| 附件 | 第65页 |