| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| §1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| §1.2 国内外研究概况 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外套期保值研究概况 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内套期保值研究概况 | 第12-14页 |
| §1.3 研究内容与基本框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第15-16页 |
| §1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 国债期货与国债ETF概述 | 第17-24页 |
| §2.1 国债期货概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国债期货的基本概念 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国债期货的功能作用 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国国债期货的现状 | 第19-20页 |
| §2.2 国债ETF概述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 ETF的概念与特点 | 第20-21页 |
| 2.2.2 我国国债ETF的现状 | 第21-24页 |
| 第3章 套期保值理论概述 | 第24-29页 |
| §3.1 套期保值理论 | 第24-25页 |
| 3.1.1 套期保值理论的发展与演变 | 第24页 |
| 3.1.2 套期保值的策略 | 第24-25页 |
| §3.2 最优套期保值比率估计模型 | 第25-28页 |
| 3.2.1 OLS(普通最小二乘法)模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 B-VAR(双变量向量自回归)模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 ECM(误差修正套期保值)模型 | 第27页 |
| 3.2.4 EC-GARCH(误差修正的广义自回归条件异方差)模型 | 第27-28页 |
| §3.3 套期保值效果评价 | 第28-29页 |
| 第4章 国债期货对ETF套期保值的实证研究 | 第29-39页 |
| §4.1 数据选择与分析检验 | 第29-32页 |
| 4.1.1 数据选择 | 第29-30页 |
| 4.1.2 数据分析检验 | 第30-32页 |
| §4.2 套期保值比率估算及绩效检验 | 第32-35页 |
| 4.2.1 OLS(普通最小二乘法)模型 | 第32-33页 |
| 4.2.2 B-BAR(双变量向量自回归)模型 | 第33-34页 |
| 4.2.3 ECM(误差修正套期保值)模型 | 第34页 |
| 4.2.4 EC-GARCH(误差修正的广义自回归条件异方差)模型 | 第34-35页 |
| §4.3 实证结果分析 | 第35-39页 |
| 4.3.1 国债期货套期保值实证分析 | 第35-36页 |
| 4.3.2 国债期货套期保值案例分析 | 第36-37页 |
| 4.3.3 与沪深300股指期货日数据套期保值实证分析对比 | 第37-39页 |
| 第5章 结论与展望 | 第39-43页 |
| §5.1 关于不同套期保值期限的进一步研究 | 第39-41页 |
| §5.2 结论与展望 | 第41-43页 |
| 5.2.1 总结与结论 | 第41-42页 |
| 5.2.2 规划与展望 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附件 | 第49页 |
