| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第6-8页 |
| 1.3 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.4 创新之处 | 第9-11页 |
| 2 支付红利的复合期权定价 | 第11-20页 |
| 2.1 模型的假设 | 第11-12页 |
| 2.2 主要结果 | 第12-13页 |
| 2.3 定理1的证明 | 第13-18页 |
| 2.4 定理1的一个应用 | 第18-20页 |
| 3 复合期权的三叉树定价 | 第20-31页 |
| 3.1 基本假设 | 第20-21页 |
| 3.2 标的资产价格的离散化 | 第21-22页 |
| 3.3 建立三叉树定价模型 | 第22-24页 |
| 3.4 复合期权的三叉树定价 | 第24-26页 |
| 3.5 复合期权三叉树定价模型的数值分析 | 第26-31页 |
| 4 复合实物期权的三叉树模型在生物制药项目评估中的应用 | 第31-39页 |
| 4.1 生物制药项目投资中复合实物期权的特性 | 第31-32页 |
| 4.2 实物期权的三叉树模型 [6] | 第32-33页 |
| 4.3 复合实物期权的三叉树定价模型 | 第33-36页 |
| 4.4 复合实物期权的三叉树模型在生物制药项目评估中的应用 | 第36-39页 |
| 5 结论与展望 | 第39-41页 |
| 5.1 本文的结论 | 第39-40页 |
| 5.2 本文的展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 在读期间发表的论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |