| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 风险模型 | 第7-8页 |
| 1.2 Gerber-Shiu函数 | 第8-9页 |
| 1.3 分红策略风险模型 | 第9-12页 |
| 1.4 本文模型介绍 | 第12-14页 |
| 1.5 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-17页 |
| 2.1 拉普拉斯变换和卷积 | 第15页 |
| 2.2 离散Dickson-Hipp算子 | 第15-16页 |
| 2.3 复合泊松过程 | 第16-17页 |
| 3 模型的Gerber-Shiu函数研究 | 第17-27页 |
| 3.1 φ(u,b)的分析 | 第17-23页 |
| 3.1.1 Gerber-Shiu函数方程 | 第17页 |
| 3.1.2 解决方法 | 第17-23页 |
| 3.2 数值算例 | 第23-27页 |
| 4 模型的期望分红折现函数研究 | 第27-35页 |
| 4.1 函数方程V(u;b) | 第27页 |
| 4.2 解决方法 | 第27-31页 |
| 4.3 数值算例 | 第31-35页 |
| 5 总结 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 附录A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第41页 |