基于ARIMA模型的股价的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9页 |
| 1.3 主要内容和结构 | 第9-11页 |
| 第2章 时间序列分析简介 | 第11-26页 |
| 2.1 时间序列分析的基本概念 | 第11-14页 |
| 2.1.1 时间序列分析 | 第11页 |
| 2.1.2 金融时间序列分析 | 第11-12页 |
| 2.1.3 随机过程 | 第12-14页 |
| 2.2 时间序列分析模型 | 第14-16页 |
| 2.2.1 ARIMA模型 | 第14页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.2.3 指数平滑法模型 | 第15-16页 |
| 2.3 时间序列分析中的模型建模步骤 | 第16-25页 |
| 2.3.1 ARIMA(p,d,q)建模步骤 | 第16-23页 |
| 2.3.2 GARCH模型建模步骤 | 第23-25页 |
| 2.4小结 | 第25-26页 |
| 第3章 数据分析 | 第26-31页 |
| 第4章 实证研究 | 第31-50页 |
| 4.1 检验ARIMA模型的合理性 | 第31-35页 |
| 4.2 检验GARCH模型的合理性 | 第35-46页 |
| 4.3 检验指数平滑法模型的合理性 | 第46-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 研究生履历 | 第56页 |
