基于文本情感分析的中国创业板股票定价理论及实证研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 中国创业板市场发展现状 | 第8页 |
| 1.1.2 资产定价理论模型 | 第8-9页 |
| 1.1.3 文本情感分析技术对于金融学研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.4 本文研究的现实意义 | 第10页 |
| 1.2 本文的研究思路和框架 | 第10-12页 |
| 第2章 本文研究的理论基础和相关文献回顾 | 第12-28页 |
| 2.1 理论基础 | 第12-18页 |
| 2.1.1 资本资产定价模型（CAPM） | 第12-13页 |
| 2.1.2 Fama-French三因素模型 | 第13-14页 |
| 2.1.3 投资者情绪 | 第14-15页 |
| 2.1.4 文本情感分析 | 第15-18页 |
| 2.2 文献回顾 | 第18-28页 |
| 2.2.1 国外相关文献 | 第18-24页 |
| 2.2.2 国内相关文献 | 第24-28页 |
| 第3章 公众情绪指标的构建 | 第28-36页 |
| 3.1 金融评论文本的爬取 | 第28-30页 |
| 3.1.1 文本信息来源的选取 | 第28页 |
| 3.1.2 评论文本的爬取 | 第28-30页 |
| 3.2 文本预处理 | 第30-31页 |
| 3.2.1 文本去噪 | 第30-31页 |
| 3.2.2 文本分词 | 第31页 |
| 3.3 专用词典的构建 | 第31-34页 |
| 3.3.1 同义词词典 | 第31-33页 |
| 3.3.2 金融专业词典 | 第33-34页 |
| 3.3.3 网络词词典 | 第34页 |
| 3.4 公众情绪指标的获得 | 第34-36页 |
| 3.4.1 匹配算法 | 第34-35页 |
| 3.4.2 计算方法 | 第35-36页 |
| 第4章 基于创业板数据的实证研究 | 第36-48页 |
| 4.1 模型参数与数据来源 | 第36-40页 |
| 4.1.1 样本和时段的选择 | 第36-37页 |
| 4.1.2 三因子的定义与计算 | 第37-40页 |
| 4.2 三因素模型的实证检验 | 第40-45页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第40-42页 |
| 4.2.2 回归结果分析 | 第42-45页 |
| 4.3.经扩展模型的实证检验 | 第45-48页 |
| 4.3.1 数据检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 时间序列回归 | 第46-48页 |
| 第5章 本文的主要结论、创新与不足 | 第48-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 创新与不足 | 第49-52页 |
| 5.2.1 本文的创新 | 第49-50页 |
| 5.2.2 本文研究的不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
