| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究方法及内容 | 第11-12页 |
| 一、研究方法 | 第11页 |
| 二、研究内容 | 第11-12页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第12-15页 |
| 一、创新之处 | 第12-13页 |
| 二、不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 相关研究回顾 | 第15-22页 |
| 第一节 基础理论回顾 | 第15-17页 |
| 一、有效市场假说 | 第15页 |
| 二、市场联动理论 | 第15-16页 |
| 三、波动溢出效应理论 | 第16-17页 |
| 第二节 国内外关于两地人民币外汇市场联动影响的研究 | 第17-20页 |
| 一、境内外人民币外汇市场联动效应研究 | 第18-19页 |
| 二、"沪港通"对我国金融市场的影响研究 | 第19-20页 |
| 第三节 总结性评述 | 第20-22页 |
| 第三章 "沪港通"开启对两地人民币外汇市场联动关系影响的作用机制 | 第22-28页 |
| 第一节 资本渠道 | 第22-23页 |
| 第二节 投资者心理与预期渠道 | 第23-25页 |
| 第三节 间接渠道 | 第25-28页 |
| 第四章 "沪港通"开启对两地人民币外汇市场联动关系的实证分析 | 第28-46页 |
| 第一节 数据选择与变量说明 | 第28-30页 |
| 第二节 样本描述 | 第30-32页 |
| 一、两地人民币汇率趋势性统计分析 | 第30页 |
| 二、"沪港通"推出前各变量的描述性统计 | 第30-31页 |
| 三、"沪港通"推出后各变量的描述性统计 | 第31-32页 |
| 四、两阶段变量描述性统计比较分析 | 第32页 |
| 第三节 Granger因果检验 | 第32-35页 |
| 一、平稳性检验 | 第32-33页 |
| 二、格兰杰因果检验回归结果分析 | 第33-35页 |
| 第四节 BEKK-GARCH模型回归 | 第35-42页 |
| 一、BEKK-GARCH模型简介 | 第35-37页 |
| 二、BEKK-GARCH模型回归结果分析 | 第37-42页 |
| 第五节 多元回归分析 | 第42-46页 |
| 一、多元线性回归 | 第43-44页 |
| 二、多元非线性回归 | 第44-46页 |
| 第五章 总结 | 第46-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
