| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文研究内容与结构 | 第9-10页 |
| 2 存在风险中性和风险厌恶的内部交易者的单期交易模型 | 第10-19页 |
| 2.1 模型的建立与介绍 | 第10-11页 |
| 2.2 唯一线性均衡 | 第11-14页 |
| 2.3 线性均衡中的一些特征 | 第14-19页 |
| 2.3.1 两类内部交易者的利润 | 第14-15页 |
| 2.3.2 交易强度 | 第15-16页 |
| 2.3.3 价格的有效性 | 第16页 |
| 2.3.4 交易行为与风险厌恶系数的关系 | 第16-19页 |
| 3 存在风险中性和风险厌恶的内部交易者的两期交易模型 | 第19-29页 |
| 3.1 模型的建立与介绍 | 第19页 |
| 3.2 唯一线性均衡 | 第19-25页 |
| 3.3 线性均衡中的一些特征 | 第25-29页 |
| 3.3.1 两类内部交易者的利润 | 第26页 |
| 3.3.2 交易强度 | 第26-27页 |
| 3.3.3 价格的有效性 | 第27页 |
| 3.3.4 市场深度 | 第27-29页 |
| 4 存在风险中性和风险厌恶的内部交易者的N期交易模型 | 第29-36页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第29页 |
| 4.2 唯一线性均衡 | 第29-34页 |
| 4.3 线性均衡的数值分析 | 第34-36页 |
| 5 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
