| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景、意义和目的 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·国内外相关领域研究综述 | 第10-15页 |
| ·本文的研究思路和研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文创新点及不足之处 | 第16-18页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| ·本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 系统重要性银行识别的理论基础 | 第18-26页 |
| ·概念辨析及分类 | 第18-19页 |
| ·系统重要性银行概念辨析 | 第18-19页 |
| ·系统重要性银行的分类 | 第19页 |
| ·识别系统重要性银行的动因和必要性 | 第19-21页 |
| ·系统重要性银行识别的相关方法 | 第21-26页 |
| ·定性分析方法 | 第21-22页 |
| ·定量分析方法 | 第22-26页 |
| 第3章 基于指标法的系统重要性银行识别的实证分析 | 第26-32页 |
| ·指标的选取与模型构建 | 第26-28页 |
| ·指标的选取 | 第26-28页 |
| ·模型的构建 | 第28页 |
| ·中国系统重要性银行实证分析结果 | 第28-32页 |
| ·数据选取及来源 | 第28-30页 |
| ·实证结果分析 | 第30页 |
| ·计算各指标间的相关系数 | 第30-32页 |
| 第4章 我国系统重要性银行风险及溢出形成机理 | 第32-35页 |
| ·系统重要性银行风险形成机理 | 第32-33页 |
| ·信息非对称理论 | 第32页 |
| ·金融系统的脆弱性 | 第32-33页 |
| ·金融监管的放松加大系统重要性银行风险 | 第33页 |
| ·资产价格剧烈波动理论 | 第33页 |
| ·系统重要性银行风险溢出效应形成机理 | 第33-35页 |
| 第5章 我国SIBs风险溢出效应实证分析 | 第35-46页 |
| ·基于GARCH-VaR模型的风险测度 | 第35-42页 |
| ·研究样本选取 | 第36-37页 |
| ·数据检验 | 第37-39页 |
| ·实证分析和结论阐述 | 第39-42页 |
| ·基于CoVaR模型的SIBs系统性风险溢出效应分析 | 第42-46页 |
| 第6章 建立我国系统重要性银行监管框架的政策建议 | 第46-50页 |
| ·识别过程中存在的问题及启示 | 第46-47页 |
| ·建立系统重要性银行金融监管框架的建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |