| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-15页 |
| ·研究背景及其意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 ARFIMA-GARCH模型 | 第15-22页 |
| ·ARFIMA-GARCH模型的定义及性质 | 第15-18页 |
| ·拟极大指数似然估计及其性质 | 第18-19页 |
| ·混成检验统计量 | 第19-22页 |
| 第3章 混成检验 | 第22-31页 |
| ·基于平方残差自相关函数的混成检验 | 第22-26页 |
| ·基于残差和平方残差自相关函数的混合混成检验 | 第26-31页 |
| 第4章 实证研究与结果分析 | 第31-39页 |
| ·数据来源及处理 | 第31-36页 |
| ·数据选取及基本统计特征 | 第31-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·相关性检验 | 第34-35页 |
| ·异方差检验 | 第35-36页 |
| ·AR-GARCH模型的实证研究 | 第36-39页 |
| ·参数估计 | 第37页 |
| ·诊断检验 | 第37-39页 |
| 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第45页 |