公司重组事件市场反应与网络社区传播的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·主要内容与研究思路 | 第12-15页 |
| ·研究目标 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·拟解决的问题 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| ·本文的贡献 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-24页 |
| ·相关理论综述 | 第16-19页 |
| ·有效市场假说 | 第16-17页 |
| ·行为金融假说 | 第17-18页 |
| ·噪声交易理论 | 第18-19页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第19-24页 |
| ·股票论坛与股票市场 | 第19-20页 |
| ·信息不对称与股票市场 | 第20-21页 |
| ·投资者关注与股票市场 | 第21-22页 |
| ·公司重组事件与股票市场 | 第22-24页 |
| 第3章 事件研究法的基本原理 | 第24-33页 |
| ·事件研究法的概念与基本原理 | 第24-25页 |
| ·事件研究法的概念 | 第24-25页 |
| ·事件研究法的基本原理 | 第25页 |
| ·事件研究法的基本步骤 | 第25-28页 |
| ·事件研究法的核心 | 第28-31页 |
| ·平均收益率法 | 第29页 |
| ·市场收益率法 | 第29-30页 |
| ·代理证券组合收益率法 | 第30页 |
| ·风险调整收益率法 | 第30-31页 |
| ·单样本T检验 | 第31-33页 |
| 第4章 事件研究法在本文中的应用 | 第33-46页 |
| ·样本数据来源及选择标准 | 第33-34页 |
| ·事件研究法的应用 | 第34-37页 |
| ·正常收益率与超额收益率的计算 | 第35-36页 |
| ·假设检验 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-44页 |
| ·结论 | 第44-46页 |
| 第5章 股票论坛与股票市场信息传递实证分析 | 第46-61页 |
| ·日发帖量数据来源 | 第46-47页 |
| ·日异常发帖量指标建立 | 第47-48页 |
| ·股票论坛与股票市场信息传递实证分析 | 第48-50页 |
| ·股票论坛与股票市场信息传递实证研究 | 第50-61页 |
| ·假设检验 | 第50-51页 |
| ·一元回归实证分析 | 第51-57页 |
| ·多元回归实证分析 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第59-61页 |
| 结论与展望 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第68页 |
