| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外学者的研究 | 第10-11页 |
| ·国内学者的研究 | 第11-14页 |
| ·国内外研究评述 | 第14-15页 |
| ·结构安排及研究方法 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文的创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货影响现货市场的理论依据 | 第17-23页 |
| ·期现市场的价格关系—持有成本模型 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响的传导机制 | 第19-23页 |
| 第3章 我国股指现货市场与期货市场介绍 | 第23-33页 |
| ·股指现货市场概述 | 第23-28页 |
| ·股价指数简介 | 第23-25页 |
| ·股指现货模拟方法 | 第25-28页 |
| ·股指期货市场概述 | 第28-33页 |
| ·我国股指期货市场的发展历程 | 第28-30页 |
| ·我国股指期货市场介绍 | 第30-33页 |
| 第4章 我国股指期货交易对现货市场波动性影响的实证分析 | 第33-45页 |
| ·波动性的度量 | 第33页 |
| ·波动率模型介绍 | 第33-35页 |
| ·ARCH模型 | 第33-34页 |
| ·GARCH模型 | 第34-35页 |
| ·数据的选取 | 第35-36页 |
| ·股指期货交易对现货市场波动性影响的实证分析 | 第36-45页 |
| ·上证50股指期货对现货的波动性影响 | 第36-40页 |
| ·中证500股指期货对现货波动性的影响 | 第40-42页 |
| ·沪深300股指期货对现货的波动性影响 | 第42-45页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第45-48页 |
| ·实证分析结论 | 第45页 |
| ·政策建议 | 第45-48页 |
| ·从监管当局的角度 | 第46-47页 |
| ·从投资者的角度 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简历与发表的论文 | 第52页 |