| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
| 第2章 基于Agent和无标度网络的人工股市建模的理论基础 | 第18-37页 |
| ·复杂性科学研究概述 | 第18-26页 |
| ·经济系统、金融市场和股票市场的复杂性分析 | 第18-21页 |
| ·复杂系统的基本特征 | 第21-23页 |
| ·复杂性科学的研究方法 | 第23-26页 |
| ·无标度网络理论简介 | 第26-33页 |
| ·无标度网络研究的兴起 | 第26-28页 |
| ·无标度网络理论的重要概念 | 第28-29页 |
| ·无标度网络模型简介 | 第29-33页 |
| ·基于Agent建模的研究方法 | 第33-36页 |
| ·Agent描述 | 第33-34页 |
| ·Agent的联系机制 | 第34页 |
| ·基于Agent建模方法的过程和步骤 | 第34-35页 |
| ·基于Agent建模方法的优越性 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 基于Agent和无标度网络的人工股市改进模型构建 | 第37-48页 |
| ·改进模型的提出 | 第37-43页 |
| ·改进模型的基本问题——投资者有限理性和异质性 | 第37-42页 |
| ·改进模型的基本假设 | 第42-43页 |
| ·改进模型的构建 | 第43-47页 |
| ·股票基本价值的确定方法 | 第43-44页 |
| ·网络拓扑结构的改进 | 第44-45页 |
| ·决策函数的改进 | 第45-47页 |
| ·模型的定价机制 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 人工股市改进模型仿真实验及应用价值分析 | 第48-62页 |
| ·改进模型的仿真实验设计 | 第48页 |
| ·改进模型的仿真实验结果分析 | 第48-59页 |
| ·收益率过度波动特征分析 | 第49-51页 |
| ·收益率尖峰厚尾特征分析 | 第51-54页 |
| ·收益率分形特征分析 | 第54-57页 |
| ·收益率波动聚集效应分析 | 第57-59页 |
| ·改进模型的仿真实验结论 | 第59-60页 |
| ·改进模型的应用价值分析 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |