基于违约强度为混合泊松分布情形的信用资产组合集成风险度量研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 第三节 论文的研究思路、内容及论文结构 | 第15-17页 |
| 第四节 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 信用风险管理的基本理论 | 第18-24页 |
| 第一节 信用风险的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 信用风险的特点 | 第19-21页 |
| 第三节 信用风险模型的主要参数 | 第21-22页 |
| 第四节 共同因素对信用风险相关性的影响 | 第22-24页 |
| 第三章 信用风险模型的理论基础 | 第24-33页 |
| 第一节 结构模型 | 第25-28页 |
| 第二节 证券组合联合违约概率 | 第28-33页 |
| 第四章 混合泊松模型下重要抽样技术的研究 | 第33-39页 |
| 第一节 重要抽样下组合风险 | 第33-34页 |
| 第二节 重要抽样算法 | 第34-39页 |
| 第五章 资产组合信用风险模型实证研究 | 第39-54页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第39页 |
| 第二节 结构模型下违约概率计算 | 第39-44页 |
| 第三节 混合泊松模型的建立 | 第44-48页 |
| 第四节 混合泊松模型下的信用风险度量 | 第48-51页 |
| 第五节 重要抽样技术下的违约风险度量 | 第51-54页 |
| 第六章 本文研究的结论与展望 | 第54-56页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第54-55页 |
| 第二节 本文的不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
