| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 目录 | 第8-12页 |
| Contents | 第12-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-40页 |
| ·选题背景和来源 | 第16-19页 |
| ·选题背景 | 第16-17页 |
| ·选题来源 | 第17-19页 |
| ·研究目的和意义 | 第19-20页 |
| ·研究的目的 | 第19页 |
| ·研究的意义 | 第19-20页 |
| ·有关违约风险模型的研究文献综述 | 第20-32页 |
| ·依据统计技术的违约风险模型 | 第20-21页 |
| ·依据期权思想的结构式违约风险模型 | 第21-26页 |
| ·依据强度的简约式违约模型 | 第26-28页 |
| ·依据VAR的违约组合风险模型 | 第28-29页 |
| ·依据评级的违约风险模型 | 第29-32页 |
| ·国内外研究情况的综合评述 | 第32-35页 |
| ·对统计模型的评价 | 第32页 |
| ·对基于VAR的操作模型的评价 | 第32-33页 |
| ·对变量分类方法进行信用风险评估的研究评价 | 第33-34页 |
| ·对结构式模型和简约式模型的评价 | 第34-35页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第35-38页 |
| ·研究内容 | 第35-37页 |
| ·研究结构 | 第37-38页 |
| ·本文的主要研究方法与技术路线 | 第38-40页 |
| ·主要研究方法 | 第38页 |
| ·技术路线 | 第38-40页 |
| 第2章 违约风险研究的理论基础 | 第40-56页 |
| ·经济理论基础 | 第40-47页 |
| ·期权定价思想 | 第40-41页 |
| ·公司债务的或有要求权分析 | 第41-46页 |
| ·信息不对称理论 | 第46-47页 |
| ·数理基础 | 第47-53页 |
| ·概率论 | 第47-48页 |
| ·随机过程 | 第48-53页 |
| ·全面风险管理的观点 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第3章 基于LT模型的上市公司违约风险的度量 | 第56-85页 |
| ·内生结构模型（LT模型）的刻画 | 第56-64页 |
| ·结构模型关于违约边界设定的研究进程 | 第56-58页 |
| ·LT模型的基本观点 | 第58页 |
| ·LT模型的关键内容（逻辑思路） | 第58-64页 |
| ·LT模型违约风险度量前的参数处理 | 第64-73页 |
| ·极大似然法在企业资产价值估计中的应用 | 第64-65页 |
| ·样本的选择 | 第65-69页 |
| ·参数设定及数据处理 | 第69-73页 |
| ·LT模型违约风险度量的过程及结果 | 第73-83页 |
| ·特别处理样本公司违约风险度量和结果 | 第73-78页 |
| ·评级公司样本公司违约风险度量及结果 | 第78-81页 |
| ·两类样本公司违约风险度量结果的对比分析 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第4章 基于LT与Merton模型的上市银行违约风险的度量 | 第85-105页 |
| ·银行违约风险的表现及特点 | 第85-87页 |
| ·银行违约风险的表现 | 第85-86页 |
| ·银行违约风险的特点 | 第86-87页 |
| ·基于LT模型的上市银行的违约风险的度量 | 第87-95页 |
| ·银行资产价值的估计方法 | 第87-90页 |
| ·样本选择 | 第90页 |
| ·参数设置及数据处理 | 第90-93页 |
| ·LT模型的度量结果 | 第93-95页 |
| ·基于MERTON模型的上市银行违约风险的度量 | 第95-104页 |
| ·MERTON模型在银行违约风险度量中的重新阐述 | 第95-98页 |
| ·MERTON模型原理的实际运用――KMV模型 | 第98-100页 |
| ·KMV模型对上市银行违约风险的度量 | 第100-101页 |
| ·KMV模型对上市银行违约风险的度量结果分析 | 第101-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第5章 违约相关性与系统性违约风险管理 | 第105-133页 |
| ·违约相关性 | 第105-109页 |
| ·违约相关性的内涵 | 第105页 |
| ·违约相关性的影响因素 | 第105-107页 |
| ·违约相关性的结构 | 第107-108页 |
| ·违约相关性的测算依据 | 第108-109页 |
| ·引入COPULAS函数测算违约相关性 | 第109-118页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第109-110页 |
| ·Copula函数的分类 | 第110-113页 |
| ·copulas函数的具体数据分析 | 第113-117页 |
| ·测算结果分析 | 第117-118页 |
| ·系统性违约风险的管理 | 第118-129页 |
| ·系统性风险的内涵 | 第118-120页 |
| ·银行间风险暴露的原因 | 第120-124页 |
| ·默顿模型的扩展 | 第124-127页 |
| ·系统性违约风险系数（概率）的设立 | 第127-129页 |
| ·违约风险的管理对策 | 第129-132页 |
| ·加强信用评级体系建设 | 第129-130页 |
| ·金融创新与违约风险管理 | 第130-131页 |
| ·加强银行体系的系统性风险的控制 | 第131页 |
| ·重视货币政策传递过程的新因素 | 第131-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 结论 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-146页 |
| 附录 | 第146-151页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第151-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 个人简历 | 第154页 |