| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文主要研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文研究方法 | 第15页 |
| ·本文主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 我国中小企业板上市公司信用风险状况 | 第16-22页 |
| ·我国中小企业板上市公司概述与特点 | 第16-18页 |
| ·我国中小企业板上市公司概述 | 第16-17页 |
| ·我国中小企业板上市公司特点 | 第17-18页 |
| ·信用风险概述与特点 | 第18-20页 |
| ·信用风险概述 | 第18-19页 |
| ·信用风险特点 | 第19-20页 |
| ·我国中小企业板上市公司信用风险特点 | 第20-22页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型比较分析 | 第22-33页 |
| ·现代信用风险度量模型介绍 | 第23-27页 |
| ·信用度量制模型（Credit Metrics） | 第23-25页 |
| ·信贷资产组合模型（Credit Portfolio View） | 第25-26页 |
| ·信用风险附加计量模型（Credit Risk+） | 第26-27页 |
| ·KMV 模型 | 第27页 |
| ·现代信用风险模型比较及在我国的适用性分析 | 第27-33页 |
| ·现代信用风险模型的一般比较 | 第27-29页 |
| ·现代信用风险度量模型在我国的适用性分析 | 第29-31页 |
| ·模型比较结论 | 第31-33页 |
| 第四章 KMV 模型介绍及修正 | 第33-50页 |
| ·KMV 模型的理论框架 | 第33-42页 |
| ·KMV 模型的优缺点分析 | 第42-43页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第43-50页 |
| ·股价波动率的计算 | 第43-46页 |
| ·非流通股及限售股的处理 | 第46-48页 |
| ·违约点的设置 | 第48-50页 |
| 第五章 修正 KMV 模型信用风险评估实证研究 | 第50-72页 |
| ·实证假设与样本选取 | 第50-52页 |
| ·实证假设 | 第50-51页 |
| ·样本选取 | 第51-52页 |
| ·参数估计和实证过程 | 第52-67页 |
| ·股权市场价值 VE的计算 | 第52-53页 |
| ·无风险利率 r 的确定 | 第53-54页 |
| ·公司债务面值及负债期限的确定 | 第54-55页 |
| ·公司股权市场价值年波动率的计算 | 第55-63页 |
| ·公司资产市场价值及其年波动率的计算 | 第63-64页 |
| ·资产增长率的确定 | 第64页 |
| ·违约点的确定 | 第64-66页 |
| ·违约距离的计算 | 第66-67页 |
| ·实证结果检验与分析 | 第67-72页 |
| ·实证结果检验 | 第67-70页 |
| ·实证结果分析 | 第70-72页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第72-75页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·本文的局限性和研究展望 | 第73-75页 |
| ·本文的局限性 | 第73-74页 |
| ·研究展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79-94页 |
| 在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第94页 |