| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·文献概述 | 第9-10页 |
| ·研究思路、创新点与结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-20页 |
| ·随机过程 | 第12-13页 |
| ·Laplace 泛函 | 第13-15页 |
| ·可违约权益 | 第15-20页 |
| ·定义与框架构建 | 第15-17页 |
| ·定价可违约债券 | 第17-20页 |
| 第三章 基于 Cox 过程的债券定价 | 第20-25页 |
| ·Cox 过程下的 Laplace 泛函 | 第20-21页 |
| ·利率过程 | 第21-22页 |
| ·违约过程 | 第22页 |
| ·基于 Cox 过程的零息票可违约债券定价 | 第22-25页 |
| 第四章 衍生产品定价 | 第25-31页 |
| ·欧式看涨期权的定价 | 第25-29页 |
| ·欧式看跌期权的定价 | 第29-31页 |
| 第五章 特殊情形下的数值仿真 | 第31-36页 |
| ·简化参数的模型 | 第31-32页 |
| ·债券价格模拟结果 | 第32-33页 |
| ·衍生品价格模拟结果 | 第33-36页 |
| 第六章 总结 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |