我国银行间市场的同业传染实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-13页 |
| 绪论 | 第13-18页 |
| 一、选题背景 | 第13-14页 |
| 二、研究意义 | 第14页 |
| 三、研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 四、本文框架结构 | 第15-16页 |
| 五、研究特色与不足 | 第16-18页 |
| 第一章 银行同业传染相关文献综述 | 第18-27页 |
| 第一节 系统性风险的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 银行间风险传染通道的研究 | 第19-20页 |
| 第三节 银行间传染风险的理论研究 | 第20-22页 |
| 一、国外的理论研究成果 | 第20-21页 |
| 二、国内的理论研究成果 | 第21-22页 |
| 第四节 银行间传染风险的实证研究 | 第22-25页 |
| 一、主要的实证研究方法 | 第22页 |
| 二、国外的实证研究成果 | 第22-24页 |
| 三、国内的实证研究成果 | 第24-25页 |
| 第五节 传染风险的影响因素研究 | 第25-27页 |
| 第二章 基于银行间市场的风险传染模型 | 第27-32页 |
| 第一节 银行间风险传染基本原理 | 第27页 |
| 第二节 风险头寸估计方法——最大熵矩阵法 | 第27-29页 |
| 第三节 风险传染机制 | 第29-32页 |
| 一、信用违约冲击下的银行风险传染 | 第29-30页 |
| 二、考虑回购市场的银行风险传染 | 第30-31页 |
| 三、信用风险和流动性风险联合冲击下的银行风险传染 | 第31-32页 |
| 第三章 基于银行间市场的风险传染实证分析 | 第32-48页 |
| 第一节 我国银行间市场的现状概述 | 第32-34页 |
| 一、我国银行间市场简介 | 第32-33页 |
| 二、我国银行间市场的规模情况 | 第33-34页 |
| 三、我国银行问市场的成员情况 | 第34页 |
| 第二节 数据选择 | 第34-38页 |
| 一、银行样本的选择与数据处理 | 第34-37页 |
| 二、违约损失率(LGD)的选择 | 第37-38页 |
| 第三节 银行风险传染实证结果 | 第38-44页 |
| 一、信用违约冲击下的风险传染实证 | 第38-40页 |
| 二、加入回购市场的风险传染实证 | 第40-41页 |
| 三、信用风险和流动性风险联合冲击下的风险传染实证 | 第41-44页 |
| 第四节 系统重要性银行和脆弱性银行的识别 | 第44-46页 |
| 一、系统重要性银行的识别 | 第44-45页 |
| 二、系统脆弱性银行的识别 | 第45-46页 |
| 第五节 实证方法与结果评述 | 第46-48页 |
| 第四章 传染风险的影响因素实证分析 | 第48-52页 |
| 第一节 变量选择 | 第48-49页 |
| 一、银行特征指标 | 第48页 |
| 二、银行间市场结构指标 | 第48-49页 |
| 第二节 模型和数据 | 第49-50页 |
| 一、回归模型与方法 | 第49-50页 |
| 二、数据描述 | 第50页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第50-52页 |
| 第五章 结论和相关政策建议 | 第52-56页 |
| 第一节 本文主要研究结论 | 第52-53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-56页 |
| 一、加强系统重要性银行的识别，提高监管效率 | 第53-54页 |
| 二、限制同业资产规模，规范资金流向和用途 | 第54页 |
| 三、健全风险预警机制，防止金融恐慌 | 第54-55页 |
| 四、加快实施存款保险制度，完善市场退出机制 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
