中国开放式股票型基金投资风格漂移研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 绪论 | 第12-21页 |
| 课题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 相关文献综述 | 第13-17页 |
| 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 文献简评 | 第16-17页 |
| 研究内容及技术路线图 | 第17-19页 |
| 研究方法与创新 | 第19-20页 |
| 研究方法 | 第19页 |
| 可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 本章小结 | 第20-21页 |
| 基金投资风格研究的相关理论 | 第21-31页 |
| 基本投资风格概述 | 第21-23页 |
| 概念的界定 | 第21页 |
| 基金投资风格分类 | 第21-23页 |
| 基金投资风格形成的理论基础 | 第23-27页 |
| 投资组合理论 | 第23-25页 |
| 两基金分离定理 | 第25-26页 |
| 资本资产定价理论 | 第26-27页 |
| 基金投资风格漂移的理论基础 | 第27-30页 |
| 委托代理理论 | 第27-28页 |
| 行为金融学理论 | 第28-30页 |
| 本章小结 | 第30-31页 |
| 基金投资风格的现状分析 | 第31-42页 |
| 中国开放式基金的发展状况 | 第31-37页 |
| 开放式基金概述 | 第31-33页 |
| 开放式基金的现状 | 第33-35页 |
| 开放式基金风险分析 | 第35-37页 |
| 开放式基金投资风格的发展状况 | 第37-41页 |
| 美国开放式基金投资风格的发展状况 | 第37-39页 |
| 中国开放式基金投资风格的发展状况 | 第39-40页 |
| 中美基金投资风格发展历程的比较与启示 | 第40-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 基金投资风格识别方法及筛选 | 第42-51页 |
| 事前分析法 | 第42页 |
| 事后分析法 | 第42-45页 |
| 基于组合的风格分析法 | 第43页 |
| 基于收益率的风格分析法 | 第43-44页 |
| 两种事后分类法的比较分析 | 第44-45页 |
| 事后分析方法模型筛选 | 第45-49页 |
| 晨星投资风格箱法 | 第45-47页 |
| Sharpe多因素回归模型 | 第47-49页 |
| Gruber四因素模型 | 第49页 |
| 本章小结 | 第49-51页 |
| 开放式基金投资风格漂移的实证研究 | 第51-82页 |
| 研究区间与样本选择 | 第51-52页 |
| 研究区间 | 第51-52页 |
| 样本选取 | 第52页 |
| 基金名义投资风格分析 | 第52-55页 |
| 基金实际投资风格的分析 | 第55-73页 |
| 模型的构建及判断标准 | 第55页 |
| 风格指数选取 | 第55-56页 |
| 收益率计算 | 第56-58页 |
| 实证分析 | 第58-72页 |
| 实证结论及原因分析 | 第72-73页 |
| 基金风格漂移风险度量 | 第73-79页 |
| 问题的提出 | 第73-74页 |
| 模型的选择 | 第74-75页 |
| 样本选取及指标的计算 | 第75-76页 |
| 实证分析及结论 | 第76-79页 |
| 基金风格漂移的影响 | 第79-80页 |
| 本章小结 | 第80-82页 |
| 结论与建议 | 第82-85页 |
| 研究结论 | 第82页 |
| 研究建议 | 第82-84页 |
| 对监管部门的建议 | 第82-83页 |
| 对基金管理公司的建议 | 第83-84页 |
| 对个人投资者的建议 | 第84页 |
| 本章小结 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-88页 |
| 附录 | 第88-89页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
