| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外研究现状及文献综述 | 第11-13页 |
| 第三节 问题的提出 | 第13-14页 |
| 第四节 研究思路 | 第14-17页 |
| 一、研究方法和思路 | 第14-15页 |
| 二、论文结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 我国未决赔款准备金估计方法概述 | 第17-22页 |
| 第一节 流量三角形 | 第17-18页 |
| 第二节 链梯法 | 第18-19页 |
| 第三节 案均赔款法 | 第19-20页 |
| 第四节 B-F 法 | 第20-21页 |
| 第五节 准备金进展法 | 第21-22页 |
| 第三章 模型概述 | 第22-37页 |
| 第一节 广义线性模型（GLM） | 第22-27页 |
| 一、广义线性模型简介 | 第22-24页 |
| 二、广义线性模型的参数估计 | 第24-25页 |
| 三、模型的评价 | 第25-27页 |
| 第二节 线性混合模型（LMM） | 第27-30页 |
| 一、线性混合模型简介 | 第27-28页 |
| 二、线性混合模型的参数估计与预测 | 第28-30页 |
| 第三节 广义线性混合模型（GLMM） | 第30-34页 |
| 一、广义线性混合模型简介 | 第30-31页 |
| 二、广义线性混合模型的参数估计与预测 | 第31-34页 |
| 第四节 二阶段广义线性混合模型 | 第34-35页 |
| 第五节 模型总结 | 第35-37页 |
| 第四章 未决赔款准备金的模型构建 | 第37-44页 |
| 第一节 数据结构 | 第37页 |
| 第二节 基于 GLM 的未决赔款准备金估计 | 第37-40页 |
| 一、伽玛广义线性模型 | 第38页 |
| 二、泊松广义线性模型 | 第38-40页 |
| 第三节 基于 GLMM 的未决赔款准备金估计 | 第40-41页 |
| 第四节 基于二阶段 GLMM 的未决赔款准备金估计 | 第41-44页 |
| 第五章 实证分析 | 第44-65页 |
| 第一节 数据描述 | 第44-46页 |
| 第二节 用于比较的统计量 | 第46-47页 |
| 第三节 基于 GLM 的分析 | 第47-54页 |
| 一、伽玛分布下基于 GLM 的分析 | 第47-49页 |
| 二、泊松分布下基于 GLM 的分析 | 第49-51页 |
| 三、二阶段广义线性模型的应用 | 第51-54页 |
| 第四节 基于 GLMM 的分析 | 第54-58页 |
| 第五节 基于二阶段 GLMM 的分析 | 第58-62页 |
| 第六节 四种模型结果的比较 | 第62-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-68页 |
| 第一节 小结 | 第65-66页 |
| 第二节 改进和后续研究方向 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 | 第71-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间的研究成果 | 第78页 |