一个新的关于两个非稳态时间序列互相关性分析的算法

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
第1章 绪论	第8-12页
·研究背景	第8-10页
·金融物理的起源与发展	第8-9页
·金融市场与各国股市	第9-10页
·本文创新点及结构	第10-12页
·本文创新点	第10页
·全文结构	第10-12页
第2章 单个非稳态时间序列的自相关性	第12-20页
·时间序列的研究背景	第12-13页
·波动分析	第13-14页
·去趋势波动分析算法	第14-17页
·不同算法之间的争论	第17-20页
第3章 两个非稳态时间序列间的互相关性	第20-30页
·去趋势互相关波动分析算法	第20-21页
·多重分形去趋势波动互相关分析	第21-22页
·波动互相关分析算法	第22-23页
·数值模拟实验	第23-30页
·两元分形布朗运动	第24-26页
·两元ARFIMA模型	第26-30页
第4章 实证研究	第30-38页
·收益率	第30页
·基本统计量	第30-31页
·各国股市联动性	第31-38页
·股市与经济的内在联系	第31-32页
·三个股市指数数据实验	第32-38页
第5章 结论与展望	第38-39页
·本文的主要工作	第38页
·进一步的工作	第38-39页
参考文献	第39-42页
致谢	第42-43页
附录	第43-45页