基于GARCH-CVaR模型的涉外企业汇率风险度量及规避研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·研究综述 | 第11-16页 |
| ·汇率波动对企业的影响综述 | 第11-12页 |
| ·风险度量研究综述 | 第12-14页 |
| ·汇率风险管理与规避研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究回顾简评 | 第15-16页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
| ·本文研究成果的价值 | 第19-20页 |
| 2 人民币汇率波动特征与走势分析 | 第20-28页 |
| ·人民币汇率波动特征分析 | 第20-24页 |
| ·人民币呈现非均衡升值 | 第20-21页 |
| ·人民币兑非美货币走势独立性增强 | 第21-22页 |
| ·人民币兑各国货币波动日渐频繁且波动幅度不断加大 | 第22-24页 |
| ·人民币汇率走势分析 | 第24-28页 |
| ·人民币汇率走势回顾 | 第24-26页 |
| ·人民币汇率走势及其影响因素分析 | 第26-28页 |
| 3 我国涉外企业汇率风险管理现状分析 | 第28-35页 |
| ·汇率风险概述 | 第28-30页 |
| ·汇率风险的含义 | 第28-29页 |
| ·汇率风险的类型 | 第29-30页 |
| ·我国涉外企业面临的新形势 | 第30-32页 |
| ·新形势下我国涉外企业汇率风险现状及问题分析 | 第32-35页 |
| 4 CVaR模型及多元GARCH模型的研究 | 第35-39页 |
| ·CVaR模型的研究 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型的研究 | 第36-39页 |
| 5 我国涉外企业汇率风险度量的实证研究 | 第39-57页 |
| ·样本的选取与数据的来源 | 第39页 |
| ·统计特征分析与检验 | 第39-51页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·相关性检验 | 第41-43页 |
| ·ARCH效应检验 | 第43-49页 |
| ·统计特征分析 | 第49-51页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第51-55页 |
| ·基于多元GARCH模型计算汇率风险价值 | 第55-57页 |
| 6 我国涉外企业汇率风险规避研究 | 第57-61页 |
| ·调整外汇资产组合的结构 | 第57-58页 |
| ·其他规避汇率风险策略 | 第58-61页 |
| 7 研究总结与展望 | 第61-63页 |
| ·研究总结 | 第61-62页 |
| ·研究展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第68页 |
