| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1.绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·国际背景 | 第11页 |
| ·国内背景 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·理论意义 | 第12页 |
| ·实践意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究文献评述 | 第17-18页 |
| ·研究的思路和方法 | 第18页 |
| ·研究的创新点 | 第18-19页 |
| 2 基于VaR 证券公司融资融券市场风险的相关理论概述 | 第19-27页 |
| ·融资融券市场风险的内涵及特点 | 第19-20页 |
| ·融资融券市场风险的内涵 | 第19页 |
| ·融资融券市场风险的特点 | 第19-20页 |
| ·市场风险管理理论 | 第20-21页 |
| ·市场风险VaR 理论 | 第21-24页 |
| ·VaR 的概念 | 第21-22页 |
| ·VaR 的主要评估方法 | 第22-24页 |
| ·条件风险 CVaR 理论 | 第24-27页 |
| 3 证券公司融资融券的市场风险及其评估现状 | 第27-35页 |
| ·证券公司融资融券市场风险的表现及成因分析 | 第27-31页 |
| ·证券公司融资融券市场风险的表现 | 第27-29页 |
| ·证券公司融资融券市场风险的成因 | 第29-31页 |
| ·证券公司融资融券市场风险评估工具的应用状况 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-35页 |
| 4.基于VaR 的证券公司融资融券市场风险的评估 | 第35-63页 |
| ·单个融资融券标的证券市场风险的评估 | 第35-50页 |
| ·样本数据选取与处理 | 第35-37页 |
| ·评估结果及分析 | 第37-47页 |
| ·事后检验及结果分析 | 第47-50页 |
| ·融资融券资产组合市场风险的评估 | 第50-57页 |
| ·资产组合市场风险的 Va R值 | 第50-53页 |
| ·资产组合市场风险的修正 Va R值 | 第53-57页 |
| ·融资融资市场风险评估结果的应用 | 第57-61页 |
| ·基于融资融券市场风险 Va R值的风险预警 | 第57-59页 |
| ·基于融资融券市场风险 Va R值的动态保证金设置 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 5. 证券公司融资融券市场风险的防范对策 | 第63-71页 |
| ·构建基于VaR 的融资融券市场风险的管理制度 | 第63-66页 |
| ·构建基于VaR 的融资融券市场风险控制流程 | 第63-65页 |
| ·建立融资融券市场风险披露机制 | 第65-66页 |
| ·建立基于 Va R的融资融券市场风险预警策略 | 第66-67页 |
| ·完善融资融券市场风险防范的其他方法 | 第67-71页 |
| ·控制交易部门和交易员的融资融券交易头寸 | 第67-68页 |
| ·构建合理的融资融券资产组合 | 第68-69页 |
| ·正确选择 Va R评估方法 | 第69-71页 |
| 6 结论 | 第71-73页 |
| ·研究的主要结论 | 第71页 |
| ·研究的局限与展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-113页 |
| 附录 A 长江证券的收益率与VaR 值 | 第77-84页 |
| 附录 B 中信证券的收益率与VaR 值 | 第84-91页 |
| 附录 C 海通证券的收益率与VaR 值 | 第91-98页 |
| 附录 D 中国人寿的收益率与VaR 值 | 第98-105页 |
| 附录 E 上证证券的收益率与VaR 值 | 第105-113页 |
| 在学期间研究成果 | 第113-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |