沪深300股指期货对指数日历效应的影响分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·期货影响的相关研究 | 第9-10页 |
| ·研究对象和研究问题 | 第10-11页 |
| ·本文研究对象 | 第10页 |
| ·本文研究问题 | 第10-11页 |
| ·创新与结构安排 | 第11-12页 |
| ·本文创新 | 第11页 |
| ·本文结构安排 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| ·日均收益日历效应研究文献 | 第12-16页 |
| ·日均收益率日历效应介绍 | 第12页 |
| ·日收益日历效应国内、外研究文献 | 第12-16页 |
| ·自相关性、波动性日历效应研究文献 | 第16-18页 |
| ·日收益自相关性、波动性日历效应介绍 | 第16页 |
| ·日收益自相关性、波动性日历效应国内外研究文献 | 第16-18页 |
| ·期指日历效应影响国内外研究综述 | 第18-20页 |
| 3 研究模型框架 | 第20-26页 |
| ·基本模型及改进 GARCH 模型 | 第20-22页 |
| ·基本模型均值方程选择 | 第20-21页 |
| ·基本模型方差方程选择 | 第21页 |
| ·改进的 GARCH 模型框架 | 第21-22页 |
| ·假设检验：日历效应 | 第22-23页 |
| ·日均收益率日历效应原假设 | 第22-23页 |
| ·日均收益率自相关性日历效应原假设 | 第23页 |
| ·日均收益率波动性日历效应原假设 | 第23页 |
| ·补充模型及假设检验 | 第23-26页 |
| ·补充模型 | 第23-24页 |
| ·补充模型的原假设 | 第24-26页 |
| 4 实证结果及分析 | 第26-43页 |
| ·样本选取与描述统计 | 第26-31页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·样本 1、样本 2 描述统计 | 第27-28页 |
| ·周一至周五描述统计 | 第28-31页 |
| ·样本 1 改进模型、补充模型实证结果 | 第31-36页 |
| ·样本 1 日历效应：日均收益和假设检验 | 第32-33页 |
| ·样本 1 日历效应：日均收益自相关性和假设检验 | 第33-34页 |
| ·样本 1 日历效应：日均收益波动性和假设检验 | 第34-35页 |
| ·样本 1 补充模型实证结果 | 第35-36页 |
| ·样本 2 改进模型及实证结果 | 第36-40页 |
| ·样本 2 日历效应：日均收益和假设检验 | 第37页 |
| ·样本 2 日历效应：日均收益自相关性和假设检验 | 第37-38页 |
| ·样本 2 日历效应：日均收益波动性和假设检验 | 第38-40页 |
| ·中证 500 指数补充模型检验 | 第40-43页 |
| 5 结论与原因分析 | 第43-46页 |
| ·本文贡献 | 第43页 |
| ·结论和原因分析 | 第43-45页 |
| ·不足与后续研究方向 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录：作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50页 |
