| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-18页 |
| 第一章 导论 | 第18-45页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第18-23页 |
| 一、研究背景 | 第18-21页 |
| 二、研究的问题与意义 | 第21-23页 |
| 第二节 文献综述 | 第23-38页 |
| 一、股指期货价格发现功能研究 | 第23-28页 |
| 二、股指期货对于现货市场的波动性影响研究 | 第28-33页 |
| 三、股指期货套期保值功能研究 | 第33-38页 |
| 第三节 研究内容、方法和结构安排 | 第38-43页 |
| 一、研究内容和方法 | 第38-40页 |
| 二、论文结构安排 | 第40-43页 |
| 第四节 可能的创新点 | 第43-45页 |
| 第二章 沪深300股指期货概述 | 第45-69页 |
| 第一节 股指期货简介 | 第45-51页 |
| 一、股指期货的概念 | 第45页 |
| 二、股指期货的特点 | 第45-48页 |
| 三、股指期货的功能 | 第48-49页 |
| 四、股指期货标的指数选取原则 | 第49-51页 |
| 第二节 沪深300指数的编制及特点 | 第51-59页 |
| 一、沪深300指数的编制方法 | 第51-57页 |
| 二、沪深300指数的特征 | 第57-59页 |
| 第三节 沪深300股指期货合约的规则及特点 | 第59-68页 |
| 一、沪深300股指期货合约规则 | 第60页 |
| 二、沪深300股指期货合约的特点 | 第60-68页 |
| 第四节 本章小结 | 第68-69页 |
| 第三章 股指期货价格发现功能研究 | 第69-109页 |
| 第一节 理论分析 | 第69-74页 |
| 一、价格发现概念的界定 | 第69-70页 |
| 二、价格发现功能产生原因 | 第70-71页 |
| 三、价格发现功能的影响因素 | 第71-74页 |
| 第二节 研究思路、模型和处理方法 | 第74-89页 |
| 一、研究思路 | 第74-75页 |
| 二、实证模型和处理方法 | 第75-89页 |
| 第三节 实证分析 | 第89-105页 |
| 一、样本数据及其统计分析 | 第89-91页 |
| 二、传统方法实证结果及分析 | 第91-100页 |
| 三、价格发现功能动态变化实证研究 | 第100-105页 |
| 第四节 原因分析 | 第105-108页 |
| 第五节 本章小结 | 第108-109页 |
| 第四章 股指期货对于现货市场波动性影响研究 | 第109-142页 |
| 第一节 股指期货推出对于现货市场波动性的影响 | 第109-130页 |
| 一、股指期货推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第109-112页 |
| 二、实证研究思路及数据统计分析 | 第112-115页 |
| 三、带有虚拟变量GARCH类模型检验 | 第115-119页 |
| 四、Markov-switching-GARCH(1,1)模型检验 | 第119-125页 |
| 五、结论及原因分析 | 第125-130页 |
| 第二节 股指期货到期日效应研究 | 第130-141页 |
| 一、到期日效应产生的原因分析 | 第130-132页 |
| 二、相关文献回顾 | 第132-133页 |
| 三、实证研究思路及数据统计分析 | 第133-135页 |
| 四、实证分析 | 第135-139页 |
| 五、结论及原因分析 | 第139-141页 |
| 第三节 本章小结 | 第141-142页 |
| 第五章 股指期货套期保值策略研究 | 第142-182页 |
| 第一节 基于不同理论的最优套期保值率的确定 | 第142-150页 |
| 一、最小方差(Minimum variance)套期保值率 | 第143-145页 |
| 二、最大均值-方差(Optimum mean-Variance)套期保值率 | 第145页 |
| 三、夏普(Sharpe)套期保值率 | 第145-146页 |
| 四、最大期望效用(Maximum expected utility)套期保值率 | 第146-147页 |
| 五、最小平均延长基尼系数(Minimum mean extended-Gini coefficient)套期保值率 | 第147页 |
| 六、最优均值平均延长基尼系数(Optimum mean-MEG)套期保值率 | 第147-148页 |
| 七、最小广义半方差(Minimum generalized semivariance)套期保值率 | 第148页 |
| 八、最优均值广义半方差(Optimum mean-GSV)套期保值率 | 第148页 |
| 九、动态套期保值率 | 第148-150页 |
| 第二节 最优套期保值率的估计模型 | 第150-161页 |
| 一、静态最小方差套期保值率估计 | 第150-153页 |
| 二、动态最小方差套期保值率的估计 | 第153-158页 |
| 三、最大均值-方差套期保值率和夏普套期保值率的估计 | 第158页 |
| 四、最大期望效用套期保值率的估计 | 第158-159页 |
| 五、基于最小平均延长基尼(MEG)系数套期保值率的估计 | 第159-160页 |
| 六、基于广义半方差(GSV)套期保值率的估计 | 第160-161页 |
| 第三节 套期保值绩效的衡量 | 第161-163页 |
| 一、风险最小化原则 | 第161页 |
| 二、效用最大化原则 | 第161-163页 |
| 第四节 套期保值模型选择与绩效评价 | 第163-180页 |
| 一、数据描述及统计分析 | 第163-164页 |
| 二、实证分析 | 第164-172页 |
| 三、套期保值绩效评价与比较 | 第172-178页 |
| 四、总结与建议 | 第178-180页 |
| 第五节 本章小结 | 第180-182页 |
| 第六章 我国股指期货套期保值效应研究 | 第182-196页 |
| 第一节 研究问题的提出 | 第182-185页 |
| 第二节 研究设计与数据说明 | 第185-188页 |
| 一、研究设计 | 第185-186页 |
| 二、样本选取及数据来源 | 第186-188页 |
| 第三节 计量模型与实证分析 | 第188-192页 |
| 一、最优套期保值率的计量模型 | 第188-189页 |
| 二、套期保值绩效评价 | 第189页 |
| 三、实证分析 | 第189-192页 |
| 第四节 政策建议及模拟实证检验 | 第192-195页 |
| 一、海外市场经验及政策建议 | 第192-193页 |
| 二、“中小板股票指数期货”的模拟实证检验 | 第193-195页 |
| 第五节 本章小结 | 第195-196页 |
| 第七章 研究总结、建议和展望 | 第196-205页 |
| 第一节 本文主要研究结论 | 第196-200页 |
| 第二节 相关建议 | 第200-204页 |
| 第三节 研究不足与展望 | 第204-205页 |
| 参考文献 | 第205-215页 |
| 后记 | 第215-216页 |
